алізації стратегії управління ризиком залучення вітчизняних банків у процеси відмивання готівкових коштів
Система управління ризиком залучення в схеми легалізації прибутків, придбаних беззаконним шляхом, як одна з найголовніших складових організаційного процесу функціонування прогресивного вітчизняного банку, зобов'язана мати на власній основі науково аргументовану стратегію і тактику, нормативну базу та оперативну реалізацію. Стратегія управління оглядуваним ризиком представляє з себе сукупність способів і правил, на базі яких приймаються рішення з моніторингу поведінкових рис відкритих ризикових позицій і методи вибору варіанту даних рішень.
Рис. 2. Ключові складові стратегії управління ризиком залучення банку в процеси легалізації беззаконних заробітків.
У відповідності з метою та завданнями дослідження механізми управління ризиком розглядаються в роботі з позицій банку, який зацікавлений у збереженні своєї репутації, роблячи заходи внутрішнього контролювання. У зв'язку з цим оцінка ризику залучення банку в схеми відмивання коштів зводиться до оцінки ризику ролі відвідувачів (але не самого банку) у зазначених діях. Для даних цілей була розроблена методологія оцінки зацікавленості банку у відносинах з клієнтом з урахуванням ризику залучення в процеси легалізації беззаконних прибутків.
В базу методології покладено принцип визначення ризику по будь-якому відвідувачу виходячи з окремих характеристик його організаційного профілю, видів та обсягів здійснюваних операцій, що працюють міжнародних стандартів і національних покарань, присутності зовнішньої несприятливої ??інформації і так далі
Завдання методики - на підставі легкодоступною інформації про клієнта і його бізнес-активності кваліфікувати можливий ризик проведення ним через банк операцій з легалізації злочинних заробітків.
Тест роботи клієнта грунтується на таких основних принципах:
) ризик потенційно знаходиться у всіх банківських продуктах;
) при розрахунку значення ризику вживаються кількісні та якісні показники, що визначають організаційний профіль і профіль бізнес - активності відвідувача;
) ризик потенційно знаходиться в будь-якому напрямку роботи будь-якого відвідувача;
) будь-яка ознака має конкретну ступінь впливу на значення ризику в загальному, яка визначається за допомогою присвоєння йому ваги.
Для позначення параметра, що описує зацікавленість банку у відносинах з клієнтом з урахуванням позитивних сторін від його обслуговування та ймовірності залучення в процеси відмивання коштів, введена змінна I (формула 1).
(1)
де, - показник ризику участі клієнта в схемах з легалізації злочинних доходів;
- показник, що відображає сукупність переваг, які отримує банк від обслуговування клієнта.
В роботі обгрунтовано, що ознаки, які надають вплив на складання, можна умовно розділити на 2 групи:
економічні та неекономічні.
) економічні характеристики описують розміри застосування відвідувачем кредитних товарів і розміщення депозитів, і ще дохід, який отримує банк у вигляді комісійної винагороди та / або ж плати за сервіс при застосуванні клієнтом банківських товарів і послуг;
) неекономічні ознаки передбачають собою бальну оцінку позитивних сторін, які дає банку сервіс VIP клієнтів і публічних посадових осіб, до числа яких відносяться особи, що займають або займа...
