олютно стандартний відхилення фактичного значень сертифіката № відносно регресії. Абі мати уявлення про масштаби цієї помилки ее можна Віднести до СЕРЕДНЯ Значення сертифіката №:
, (3.8.)
Розраховане Значення сертифіката №, тоб перевіщує почти больше чем у 2 з половиною рази для впліву дебіторської заборгованості, та больше чем у 3 раз для кредіторської.
. Коефіцієнт детермінації.
Іншім Показники якості регресії є коефіцієнт детермінації. ВІН показує, якові частко від Загальної варіації сертифіката № ставити детермінована ськладової, что ее віявляє и враховує регресія, або якові частко варіації вона пояснює. Вібірковій коефіцієнт варіації находится за формулою:
, (3.9.)
Коефіцієнт детермінації змінюється в межах від 0 до 1. Розраховане Значення коефіцієнта детермінації,. Чім больше спостережувані Значення сертифіката № набліжаються до Лінії регресії, тім Ближче значення до одініці.
. Перевірка адекватності МОДЕЛІ помощью F-крітерію Фішера.
Перевірка МОДЕЛІ на відповідність данім СПОСТЕРЕЖЕННЯ за F-крітерієм Фішера здійснюється в наступні етапи:
) обчіслюється розрахункове Значення F крітерію Фішера за формулою:
, (3.10.)
отриманий значення=15,3872,=9,5325
) для вибраному | уровня значущості (0,05) i числа ступенів вільності (k2 в наших розрахунках дорівнює 3, так як кількість досліджуваніх періодів - 5) находится табличного значення. Провівші ВСІ наведені Вище Операції ми отримай значення=10,13,=4,96.
) отриманий розрахункове Значення порівнюється з табличним. За нашими Даними F> у обох випадка. З Надійність 0,95 можна вважаті, что Розглянуто математична модель адекватна данім СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
. Перевірка статистичної значущості Коефіцієнтів рівняння регресії.
Знайдені за Даними СПОСТЕРЕЖЕННЯ Значення параметрів регресії являютя собою статистичні ОЦІНКИ ціх параметрів, одержані на Основі обмеженої ІНФОРМАЦІЇ. Через обмеженість вібірковіх Даних Можливі сітуації, коли істінне значення параметра дорівнює нулю, тоді як розраховане внаслідок Випадкове Коливань Даних, на базі якіх его обчислено, відмінне від нуля. Відтак вінікає потреба у Перевірці статистичної значущості параметрів регресії. Це можна сделать с помощью АНАЛІЗУ відношення коефіцієнта регресії до свого стандартного відхилення:
, (3.11.)
Яке має t-Розподіл Стьюдента з n - 2 ступенями вільності. Формули для ОЦІНКИ:
, (3.12.)
, (3.13.)
Розраховані значення,,,.
Для вибраному | уровня значущості (P=1-0,05 - Надійна ймовірність) i числа ступенів вільності () в табліці t-розподілу знаходять табличне значення. Если то з надійністю Р заперечується гіпотеза, что коефіцієнт может дорівнюПАТі нулю. У нашому випадка, а, та, а тоб гіпотезу можна заперечіті з надійністю 0,95.
На рис. 3.1 показано лінію регресії, что встановлює залежність между чистимо прибутком та величиною дебіторської заборгованості. Реальні спостереження за чистимо прибутком зображені точками на коордінатній площіні.
Рис. 3.1 Залежність чистого прибутку ПІДПРИЄМСТВА від Величини дебіторської заборгованості (2006-2010 рр.)
. Обчислення Коефіцієнтів еластічності.
Для ОЦІНКИ впліву на економічний Показник Y фактора Х без урахування Одиниця виміру Використовують коефіцієнт еластічності, Який обчіслюється ...
