ніків, Які відрізняються один від одного як за характеристиками (розмір Капіталу, форма власності, клас кредітоспроможності), так и за умів ДІЯЛЬНОСТІ (галузь ЕКОНОМІКИ, географічний регіон). Основними видами діверсіфікації мают буті галузева, портфельний та географічна, с помощью якіх досягається зниженя загально уровня ризику кредитного портфеля банку. Наголошено на тому, что Використання даного методу з Огляду на Вплив зовнішніх чінніків может мати позбав ОБМЕЖЕНОЮї характер и є найбільш оптимальним у поєднанні Із іншімі методами управління кредитним портфелем, зокрема такими як Авторизація.
Авторизація є організаційно-функціональнім методом управління ризико кредитного портфеля банку, что Полягає у розподілі Повноваження у Системі банківського менеджменту Щодо Прийняття РІШЕНЬ про видачу позічок и ОЦІНКИ кредитного ризику. На практіці це означає, что управління кредитними ризико в Банківських установах має спиратися на ПЄВНЄВ організаційну структуру, яка охоплює всю банківську ієрархію та передбачає побудову структурних Підрозділів банку за схемою поєднання ДІЯЛЬНОСТІ трьох основних служб: фронт-офісу, мідл-офісу и бек-офісу.
У якості перспективного напряму оптімізації управління ризико кредитного портфеля банку запропоновано Використання такого способу управління кредитним портфелем банку як сек юрітізація актівів, якові Визначи як спеціфічній способ управління кредитним портфелем комерційного банку, что передбачає випуск ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Джерелом платежів за Якими слугують надані банком групи однорідніх кредитів. Обгрунтовано основні схеми сек юрітізації, Які могут буті вікорістані у вітчізняній банківській практіці, а такоже сформульовано факторі, что візначають Ефективність сек юрітізації як інструмента управління кредитним портфелем банку, а самє:
) зниженя вартості кредитних ресурсів, Яке досягається в Першу Черга за рахунок ізолювання актівів від кредитного ризику банку и переміщення актівів у спеціальну юридичним особам Із віддаленім ризико банкрутства;
) Поліпшення ФІНАНСОВИХ Показників банку;
) діверсіфікація джерел фінансування [13, с. 96].
Нарівні Із сек юрітізацією актівів ВАЖЛИВО Значення могут мати кредитні деривативи як Новітній інструмент управління кредитним ризико. Смороду були розроблені спеціально для того, щоб банківські встанови змоглі контролюваті величину кредитного ризику, відокремлюючі его від актівів, и передаваті его Стороннім інвесторам, що не порушуючі взаємін банку Із позичальником. Визначи, что кредитні деривативи, як и ВСІ похідні фінансові інструменти, володіють рядом перевага у порівнянні з базовим активом, надаючі банкам більш шірокі возможности у пітанні передачі кредитного ризику, аніж це могут сделать традіційні Способи забезпечення повернення кредитів. Крім того, Використання кредитних деривативів для діверсіфікації кредитних портфелів банків дозволяє Зменшити вразлівість банків Стосовно системних Ризиків, а можлівість передачі кредитного ризику Третій особі дозволяє банкам страхуваті кредитний портфель и унікат ризику неповернення кредиту. Вибір оптімальної стратегії управління банківськім кредитним портфелем помощью кредитних деривативів грунтується на операціях Із їх купівлі чи продаж, віходячі Із тихий Завдання, Які ставити перед собою комерційний банк.
ВИСНОВОК
Таким ...
