align="justify"> Фондовий ризик - ризик збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкових цін на фондові цінності (цінні папери, у тому числі що закріплюють права на участь в управлінні) торгового портфеля та похідні фінансові інструменти під впливом факторів, пов'язаних як з емітентом фондових цінностей і похідних фінансових інструментів, так і загальними коливаннями ринкових цін на фінансові інструменти.
Поточне управління фондовим ризиком здійснюється на постійній основі відповідно до затверджених внутрішньобанківськими документами.
Для обмеження фондового ризику Банком використовуються: ліміти на емітентів; ліміти на групи ринкових цінних паперів; ліміти відкритих позицій; система лімітів «стоп-лосс» по емітентах і групам цінних паперів. При здійсненні операцій РЕПО Дивізіон Казначейство Банку керується ломбардних списком ЦБ РФ. У зв'язку з цим рівень фондових ризиків по вкладеннях в цінні папери оцінюється
Банком як низький і не робить істотного впливу на якість і своєчасність виконання Банком своїх зобов'язань.
Валютний ризик - ризик збитків внаслідок несприятливої ??зміни курсів іноземних валют і (або) дорогоцінних металів за відкритими Банком позиціях в іноземних валютах і (або) дорогоцінних металах.
Фінансове становище і грошові потоки Банку схильні до дії коливань курсів обміну іноземних валют.
Управління валютним і фондовим ризиками здійснює КУАіП. За поданням Дивізіону Казначейство КУАіП затверджує ліміти операцій на фондовому і валютному ринках. Перегляд лімітів здійснюється в міру необхідності з ініціативи Дивізіону Казначейство чи іншого підрозділу Банку, що здійснює операції на фондовому або валютному ринках.
Відповідальність за дотриманням встановлених лімітів покладена на Дивізіон Казначейство та Департамент обліку централізованих операцій (Бек-офіс).
Рівень валютного ризику не перевищує прийнятних для Банку значень і не робить істотного впливу на якість і своєчасність виконання Банком своїх зобов'язань.
Процентний ризик - ризик виникнення фінансових втрат (збитків) внаслідок несприятливої ??зміни процентних ставок за активами, пасивами і позабалансових інструментів Банку. Основними джерелами процентного ризику можуть бути:
розбіжність термінів погашення активів, пасивів і позабалансових вимог і зобов'язань по інструментах з фіксованою процентною ставкою;
розбіжність термінів погашення активів, пасивів і позабалансових вимог і зобов'язань по інструментах з змінною процентною ставкою (ризик перегляду процентної ставки);
зміни конфігурації кривої прибутковості по довгих і коротких позиціях по фінансових інструментах одного емітента, що створюють ризик втрат в результаті перевищення потенційних витрат над доходами при закритті даних позицій (ризик кривої прибутковості);
для фінансових інструментів з фіксованою процентною ставкою за умови збігу термінів їх погашення - розбіжність ступеня зміни процентних ставок за залученими і розміщеними Банком ресурсів; для фінансових інструментів з плаваючою процентною ставкою за умови однакової частоти перегляду плаваючої процентної ставки - розбіжність ступеня зміни процентних ставок (базисний ризик).
Політика Банку щ...
