,15316,432,632135Кредіти наличными6,53711,048,82514,282,288135Автокредиты1,9803,342,6734,320,693135Корпоративные кредіти3,5305,964,7667,711,236135Ітого 59,216100,0061,814100,002,598104,39
Як видно з таблиці 16 процедура диверсифікації кредитів дозволить відносно стабілізувати частку кожного типу кредиту і одночасно збільшити загальну суму виданих кредитів на 2,598 млрд.руб. що вище рівня 2011 року на 4,39%.
Особливе місце в системі вдосконалення ризик менеджменту ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» займає проведення комплексного аналізу потенційних позичальників і їх ранжування за ступенем надійності. Впровадження даної системи аналізу дозволить значно скоротити втрати по кредитах. Сукупний економічний ефект від проведення політики диверсифікації кредитної лінії та вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників, розглянемо в таблиці 17.
Таблиця 17. Розрахунок економічного ефекту від проведення диверсифікації кредитної лінії та вдосконалення системи аналізу потенційних позичальників
Показателі2011 рік, тис.руб.План, тис.руб.Дінаміка абсолютне% Кредитний портфель, тис. руб.59216331618141462597815104,39Резерв на можливі втрати по кредитах, тис. руб.18902992472566582267130,80Процент неповернення кредитів, % 1,70,9-0,852,94- за рахунок диверсифікації кредитної лінії,% 0,80,5-0,362,50- за рахунок вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників,% 0,90,4-0,544,44Сумма збитку всього, тис. руб.1006678556327-45035055,26в тому числі: - за рахунок диверсифікації кредитної лінії,% 473731309071-16466065,24- за рахунок вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників,% 532947247257-28569046,39
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що сума збитку від неповернення кредитів знизиться за планом на 0,8%, а економічний ефект виражений у зменшенні боргу позичальників за рахунок проведення політики лімітування і диверсифікації кредитної лінії, а також за рахунок проведення більш досконалого аналізу кредитоспроможності позичальників складе 450350 тис. руб.
У таблиці 18 розглянемо сукупний економічний ефект від усіх запропонованих заходів щодо вдосконалення управління фінансовими ризиками ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку».
Таблиця 18. Загальний економічний ефект заходів щодо вдосконалення системи управління фінансовими ризиками у ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку»
МеропріятіяЕкономіческій ефект, тис. руб.Внедреніе реінженірінгового підходу з управління фінансовими ріскамі1 860Проведеніе диверсифікації кредитної лініі164 660Совершенствованіе аналізу кредитоспроможності заемщіков285 690ІТОГО: 452210
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що сукупний економічний ефект від реалізації запропонованих заходів щодо вдосконалення управління фінансовими ризиками ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» складе 452 210 тис. руб., а це 15,57% від суми сукупного доходу кредитної організації в звітному періоді.
Прогнозний баланс ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» представлений у таблиці 19.
Таблиця 19. Прогнозний баланс ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку»
Найменування статей2011 годпланОтклоненіесумма тис. руб.уд.вес,% Сума тис. руб.уд.вес,% +/-% Активи всего997545441001047845041005029960105,04Денежние средства13399421,3413399421,280100,00Средства в ЦБ РФ20023412,0125304522 , 41528111126,37в тому числі обов'язкові резерви 18902991,8924725662,36582267130,80Средства в кредитних організаціях28115672,8228115672,680100,00Вложенія в цінні бумагі2191398521,972381802022,731904035108,69Чістая позичкова задолженность5921633159,366181414658,992597815104,39Основние кошти, НМА та матеріальні запаси47754384,7947754384, 560100,00Прочіе актіви76949407,7176949407,340100,00Пассіви всего997545441001047845051005029961105,04Прівлеченние средства8679896487,018847267984,431673715101,93Средства кредитних організацій3239070,323239070,310100,00Кредіти, депозити та інші кошти ЦБ РФ1228754412,321128754410,77-100000091,86Випущенние боргові обязательства1807686118,121807686117,250100, 00Средства клиентов5347430753,615614802253,582673715105,00Прочие26363452,6426363452,520100,00Собственные средства1295558012,991631182515,573356245125,91Средства акціонеров41730004,1841730003,980100,00Еміссіонний доход2261650,2313261651,271100000586,37Резервний фонд8346000,848346000,800100,00Фонди і невикористана прібиль48177804,8366218156,321804035137,45Прібиль звітного періода29040352,9133562453,20452210115,57
Також з метою зниження фінансових ризиків банку планується за рахунок чистого прибутку попереднього періоду збільшити вкладення в цінні папери на 1904035 тис.руб., також, з метою зниження міжбанківських креди...
