изиками на 5 людини, провести їх навчання за спеціальною методикою. Середня зарплата фахівця з управління ризиками 35 тис. Руб. Навчання 5 осіб складе 350 тис. Руб.
Сума упущеної вигоди за операціями з цінними паперами та валютними операціями за підсумками 2011 року становила 3060 тис.руб. Очікуваний мінімальний ефект від впровадження системи реінжінірігна ризик- менеджменту- зниження упущеної вигоди мінімум на 60%.
Аналізуючи дані таблиці 14, можна зробити висновок, що в результаті впровадження реінженірінгового підходу до управління фінансовими ризиками сума упущеної вигоди з фінансовими інструментами зменшиться на 60,7%, що є мінімальним економічним ефектом від реалізації даної пропозиції. Співвідношення суми упущеної вигоди до витрат на утримання підрозділу з управління ризиками скоротилося на 86,83% і склало 0,32.
Таблиця 14. Розрахунок економічного ефекту від впровадження системи реінжинірінгу ризик-менеджменту
Показателі2011 рік, тис.руб.План, тис.руб.Дінаміка абсолютне, тис.руб.% ФОП персоналу підрозділу з управління ріскамі126033602100266,67Затрати на навчання персонала0350350-Сумма упущеної вигоди за операціями з цінними паперами та за валютними операціям3 +0601 200-1 86039,22Соотношеніе суми упущеної вигоди до витрат на утримання підрозділу з управління ріскамі2,430,32-2,1113,32
З метою зміцнення фінансового стану кредитної організації рекомендується збільшити власний капітал банку за допомогою емісії акцій на суму 110 000 тис. руб., що дозволить підвищити показник відношення власних і залучених коштів до оптимального рівня. Емісію планується провести за рахунок нерозподіленого прибутку банку. Крім того необхідно розробити нові депозитні лінії для залучення додаткового капіталу з боку фізичних осіб - відкрити строковий вклад «Відпускний» строком на 9 міс. і 13% річних, вклад «Резерв» строком на 1 рік і 13,5% річних. Відкриття депозитної лінії дозволить залучити додатково фінансові ресурси фізичних осіб у розмірі до 5% від суми депозитів у звітному періоді. Розрахунок економічного ефекту від емісії акцій і відкриття нової депозитної лини?? у ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» представлений у таблиці 15.
Таблиця 15. Розрахунок економічного ефекту від емісії акцій і відкриття нової депозитної лінії
Як видно з таблиці 15, збільшення власних коштів за допомогою емісії на 8,49% при одночасному залученні коштів вкладників на 5% дозволить оптимізувати співвідношення власних і залучених коштів, ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку» до 15 , 71% (при фактичному 14,93%).
Процедура лімітування кредитного процесу вже проводиться в рамках програми управління фінансовими ризиками ВАТ «Уральський банк реконструкції та розвитку», тому даний механізм необхідно використовувати в комплексі з диверсифікацією видачі позик.
Диверсифікація кредитного ризику передбачає розосередження наявних у банку можливостей по кредитуванню та інвестування. Кредитний ризик зростає в міру збільшення загального обсягу кредитування і ступеня концентрації кредитів серед обмеженого числа позичальників. Крім того, проводиться розподіл кредитів за термінами, за призначенням кредитів, по виду забезпечення, за способом встановлення ставки за кредит, за галузями і так далі. З метою диверсифікації здійснюється раціонування кредиту - плаваючі ліміти кредитування, понад які кредити не надаються незалежно від рівня процентної ставки.
Зменшення розміру видаваних кредитів одному позичальнику. Цей спосіб застосовується, коли банк не повністю впевнений в достатню кредитоспроможність клієнта. Зменшений розмір кредиту дозволяє скоротити величину втрат у разі його неповернення.
Як видно з аналізу 2011 видані кредити розподілені нерівномірно: 51,2% займають споживчі кредити, тому з метою зниження кредитного ризику пропонується знизити споживчі кредити на 25% при одночасному збільшенні інших груп кредитних ліній на 35%.
Економічний ефект від реалізації даного заходу імовірно буде виражений в скороченні втрат від неповернення кредиту за рахунок зменшення суми виданих кредитів та диференціації кредитної суми за принципом «менше сума кредиту, але в більшій кількості кредитних договорів». Гаданий ефект виразиться в скороченні неповернення кредитів до 0,5%.
У таблиці 16 розглянемо динаміку обсягу виданих кредитів з урахуванням диверсифікації.
Таблиця 16. Динаміка обсягу виданих кредитів з урахуванням диверсифікації
Найменування кредітов2011 годпланотклонениемлрд.руб.%млрд.руб.%млрд.руб.%Потребительские кредіти30,21351,0222,66036,66-7,55375Карточние кредіти9,43515,9312,73720,613,302135Іпотечние кредіти7,52112,7010...
