ня якого-небудь заходу (наприклад, страхування) або зупинки господарської діяльності.
Інвестуванню завжди супроводжують вибір варіантів вкладення капіталу і величина ризику. Для вирішення завдання вибору оптимального варіанта вкладення капіталу треба якісно розрахувати величину фінансового ризику і порівняти ступінь ризику альтернативних варіантів. p align="justify"> Величина ризику або ступінь ризику вимірюється двома критеріями:
1) середнє очікуване значення;
2) колеблемость (мінливість) можливого результату.
Середнє очікуване значення являє собою значення величини події, яке пов'язане з невизначеною ситуацією.
Для прийняття рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу визначається міра мінливості можливого результату або колеблемость можливого результату, яка являє собою ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини. Для цього на практиці звичайно розраховуються два близько пов'язаних показника: дисперсія і середнє квадратичне відхилення. p align="justify"> 1. Дисперсія - середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних:
? (? В±?) 2 n
G 2 =,
? n
де G 2 - дисперсія; ? - очікуване значення для кожного випадку спостереження; ? - середнє очікуване значення; n - число випадків спостережень (частота).
2.Средняя квадратичне відхилення :
? (? В± ? ) 2 n
G =.
? n
Дисперсія і середнє квадратичне відхилення служать Маар абсолютного коливання. Для аналізу звичайно використовують коефіцієнт варіації , який являє собою відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної і показує ступінь відхилення одержуваних значень:
В± G
Y = 100%.
?
Коефіцієнт варіаці...
