ередньому потрібно клієнтів, які платять у строк, для того, щоб компенсувати збитки від одного боржника. Клієнтам з інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, клієнтам з інтегральним показником нижче цієї лінії - ні.
При переході до етапу планування ризиків, розрахований резерв по плановому кредитному портфелю повинен зіставлятися з сумою, яка, згідно політиці в галузі ризиків, являє собою межа втрат для даної операції.
Наступними етапами є лімітування ризику, тобто встановлення деяких обмежувачів та створення системи процедур, спрямованих на підтримку запланованого рівня ризику. Лімітування кредитних ризиків включає кілька складових:
. Встановлення структурних лімітів, що представляють собою певне процентне співвідношення кредитів з різним рівнем ризику. Наше завдання встановити це процентне співвідношення таким чином, щоб не перевищити запланованого межі втрат.
. Лімітування кредитних ризиків конкретних позичальників.
. Встановлення лімітів кредитування на різні види кредитних операцій.
У створення системи процедур, спрямованих на підтримку запланованого рівня ризику входять наступні заходи:
. Створення системи делегування відповідальності - так званої «матриці повноважень».
. Додатковий контроль на стадії видачі кредиту.
. Періодичний моніторинг рівня ризику по портфелю в цілому.
Створення матриці повноважень необхідно для того, щоб правильно розподілити сили без шкоди для процесу управління ризиками. Контроль повинен здійснюватися на всіх етапах: етапі встановлення ліміту, етапі здійснення угоди (дозволу угоди), етапі переказу коштів.
Участь у здійсненні угоди Служби внутрішнього контролю передбачає додатковий, контроль за виконанням всіх істотних умов і її належним оформленням.
Періодичний моніторинг рівня кредитного ризику по портфелю в цілому необхідний як при видачі нових кредитів, так і без видачі нових кредитів. Останнє актуально у зв'язку з тим, що рівень ризику може змінитися зі зміною фінансового становища позичальника, під дією цінових факторів, у зв'язку із зміною ситуації на ринку різних товарів, зміні динаміки курсів валют і т.п. Такий моніторинг повинен бути поставлений в обов'язок підрозділу банку (бажано не кредитного), наприклад, Служби внутрішнього контролю або планово-економічного відділу.
Для зниження рівня кредитних ризиків у Росії необхідно створювати систему інститутів кредитних історій, які дозволяли б банку, що видає кредит, збирати інформацію про його можливе одержувачі. (Зараз банки отримують дані про підприємство, що бере кредит; обмінюючись між собою інформацією з неофіційних каналів.) Тут можливі такі варіанти:
. Централізований, коли функції інститутів кредитної історії беруть на себе Центральний Банк та його регіональні розрахунково-касові центри.
. Приватний через створення кредитних бюро - приватних самоокупних підприємств.
На думку автора статті Тарачева В.А.- Члена банківського комітету Державної Думи РФ, для розвитку банківської системи в РФ і зниження кредитних ризиків необхідно наступне: [24]
. Внести зміни до Закону «Про, іпотечні цінні...
