їх кредитної активності центральний банк виступає покупцем на відкритому ринку.
. Стан грошового ринку і ринку цінних паперів. Цей фактор показує характер перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів між учасниками фінансового ринку і, зокрема, між банками. Так, високий рівень розвитку ринку дає можливість банкам швидко залучити кошти в цілях підтримки ліквідності, а стабільний стан ринку цінних паперів забезпечує можливість швидкої реалізації цінних паперів при необхідності.
. Можливість підтримки з боку держави. Цей фактор проявляється через проведену грошово-кредитну політику уряду і центрального банку, наприклад, можливість отримання державних кредитів з ресурсів центрального банку.
. Досконалість законодавства (якщо в законі є вказівка ??на те, що кожен комерційний банк повинен мати грошові кошти в центральному банку, це забезпечить хоча б мінімальну ліквідність).
. Надійність клієнтів та партнерів банку. З одного боку, зменшення рахунків до запитання на користь термінових призводить до підвищення ліквідності, так як у банку з'являється велика впевненість, що в певний період часу виплат за зобов'язаннями не буде. З іншого боку, надійно?? ть банків-партнерів призводить до того, що вони в будь-який момент можуть допомогти з коштами за допомогою надання міжбанківського кредиту.
Внутрішні чинники безпосередньо пов'язані з його діяльністю, тому, змінюючи внутрішню або зовнішню політику банку, можна обмежити вплив факторів, які викликають негативні коливання в ліквідності. Так, створення філій, децентралізація повноважень і цілей (інструменти внутрішньої політики банку) призводить до підвищення ліквідності і відповідно платоспроможності банку, оскільки кожна філія має власні кошти, займається певними операціями, що може служити додатковим джерелом коштів для головного банку. У той же час спеціалізація і різноманітність банківських послуг (як елементи зовнішньої політики) підвищує ліквідність.
До внутрішніх факторів належать:
. Якість управління діяльністю банку. Професіоналізм і рівень кваліфікації керівників і працівників банку впливає на стан ліквідності комерційного банку. Даний фактор є ключовим у забезпеченні ліквідності банку.
. Достатність власного капіталу банку. Значна величина капітальної бази банку позитивно позначається на рівні його ліквідності, оскільки власний капітал виконує роль амортизатора у разі виникнення непередбачених обставин, які спричинять вилучення коштів і як наслідок викличуть криза ліквідності або платоспроможності.
. Якість і стійкість ресурсної бази банку.
. Ступінь залежності від зовнішніх джерел запозичення. Чим сильніше виражена у банку така залежність, тим серйозніше можуть виявитися проблеми у разі виникнення навіть тимчасової неплатоспроможності.
. Збалансованість активів і пасивів за сумами та строками. Чим більш короткострокові активи, тим вище ліквідність і відповідно навпаки.
. Ступінь ризику окремих активних операцій. Означає ймовірність втрат при реалізації активів або ризик неповернення вкладених коштів.
Чим вище ризик активних операцій банку, тим більша ймовірність виникнення втрат при трансформації активів у грошові кошти, а це негативно позначиться і на його ліквідності.
. Прибутковість активів банку. Чим більше частка працюючих активів у балансі банку і вище їх ефективність, прибутковість, тим стійкіше фінансовий стан банку.
. Структура та диверсифікація активів. У процесі управління ліквідністю особливу увагу слід приділяти структурі активів. Для здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів, повернення коштів до запитання банку необхідно мати певний запас високоліквідних активів.
Ліквідність комерційного банку, таким чином, базується на постійній підтримці допомогою оперативного управління об'єктивно необхідного співвідношення між трьома складовими: власним капіталом банку і залученими коштами, з одного боку, і розміщеними коштами з іншого. Здійснення цієї мети передбачає аналіз, контроль і управління активами і пасивами банку.
Ліквідна позиція банку відображає співвідношення його грошових вимог і зобов'язань за певний період. Якщо за період (до певної дати) вимоги до клієнтів (активи) перевищать зобов'язання банку, матиме місце надлишок ліквідності, якщо зобов'язання, що означають відтік грошових коштів, перевищують вимоги (надходження) - брак ліквідності.
Стан ліквідності оцінюється на поточну дату і всі наступні, тобто на перспективу. Для визначення ліквідної позиції складається реструктурований баланс, в якому активи і пасиви класифікуються за строками погашенн...
