Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження даних фінансової звітності ВАТ &Сургутнафтогаз& за допомогою статистичних методів

Реферат Дослідження даних фінансової звітності ВАТ &Сургутнафтогаз& за допомогою статистичних методів





й пріростТемп приросту,% Темпи зростання,% 20091270023- - 100201013803371103148,69108,692011165338238335930,19130,192012179706652704341,5141,52013198701571699256,46156,46Итого8087823

У 2013 в порівнянні з 2009 вартість майна збільшилася на 716 992 млн.руб або на 56,46%

Розрахунок середніх характеристик рядів.

Середній рівень ряду y динаміки характеризує типову величину абсолютних рівнів.

Середній рівень інтервального ряду розраховується за формулою:





Середнє значення вартість майна з 2009 по 2013 склало 1617564,6 млн.руб

Середній темп зростання




В середньому за весь період зростання аналізованого показника склав 1,12

Середній темп приросту





У середньому з кожним періодом вартість майна збільшувалася на 12%.

Середній абсолютний приріст являє собою узагальнену характеристику індивідуальних абсолютних приростів ряду динаміки.

Середній абсолютний приріст





З кожним періодом вартість майна в середньому збільшувалася на 179 248 млн.руб.


2.2 Побудова лінійного рівняння тренда зростання балансової вартості майна ВАТ «Сургутнефтега»


Лінійне рівняння тренду має вигляд y=bt + a

. Знаходимо параметри рівняння методом найменших квадратів.

Система рівнянь МНК:

a0n + a1? t =? y

a0? t + a1? t2 =? y t


Таблиця 4

Вихідні дані для аналізу МНК

tyt2y2t y112700231161295842052912700232138033741905330233569276067431653382927336720379244960146417970661632294462083567188264519870152539482286102259935075158087823551342963551060326114182

Для наших даних система рівнянь має вигляд:


a0 + 15a1=8087823

a0 + 55a1=26114182


З першого рівняння висловлюємо а0 і підставимо в друге рівняння

Отримуємо a0=185071,3, a1=1062350,7

Рівняння тренда:=185071,3 t + 1062350,7

Емпіричні коефіцієнти тренда a і b є лише оцінками теоретичних коефіцієнтів? i, а саме рівняння відображає лише загальну тенденцію в поведінці розглянутих змінних,

Коефіцієнт тренда b=185071,3 показує середня зміна результативного показника (в одиницях виміру у) зі зміною періоду часу t на одиницю його виміру, У даному прикладі зі збільшенням t на 1 одиницю, y зміниться в середньому на 185071,3,

Оцінимо якість зрівнянийия тренда за допомогою помилки абсолютної апроксимації,



Помилка апроксимації в межах 5% - 7% свідчить про гарний підборі рівняння тренда до вихідних даних,


Оскільки помилка менше 7%, то дане рівняння можна використовувати як тренда,

Однофакторний дисперсійний аналіз

Середні значення






Дисперсія





Середньоквадратичне відхилення





Коефіцієнт еластичності

Коефіцієнт еластичності являє собою показник сили зв'язку фактора t з результатом у, який показує, на скільки відсотків зміниться значення у при зміні значення фактора на 1%,





Коефіцієнт еластичності менше 1, Отже, при зміні t на 1%, Y зміниться менше ніж на 1%, Іншими словами - вплив t на Y не суттєво,

Емпіричне кореляційне відношення

Емпіричне кореляційне відношення обчислюється для всіх форм зв'язку і служить для вимірювання тісноти залежності, Змінюється в межах [0; 1],




де


На відміну від лінійного коефіцієнта кореляції він характеризує тісноту нелінійної зв'язку і не характеризує її напрямок, Змінюється в межах [0; 1],

Зв'язки між ознаками можуть бути слабкими і сильними (тісними), Їх критерії оцінюються за шкалою Чеддока:


0,1 lt; ? lt; 0,3: слабка;

0,3 lt; ? lt; 0,5: помірна;

0,5 lt; ? lt; 0,7: помітна;

0,7 lt; ? lt; 0,9: висока;

0,9 lt; ? lt; 1: вельми висока;

Отримана величина свідчить про те, що зміна часового періоду t істотно впливає на y,

Коефіцієнт детермінації





т, е, в 98,69% випадків впливає на зміну даних, Іншими словами - точність підбору рівняння тренда - висока,


tyy (t) (y-ycp) 2 (yy (t)) 2 (t-tp) 2 (yy (t)): y112700231247422120785163730,5651080520140,0178213803371432493,356276934201,762720279629,6910,0378316533821617564,...


Назад | сторінка 4 з 17 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
  • Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії
  • Реферат на тему: Виявлення наявності тренда в розглянутих рядах