Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Перевірка адекватності обраних моделей

Реферат Перевірка адекватності обраних моделей





p>

t

Y t

Y ' t


t

Y t

Y ' t


t

Y t

Y ' t


1

2

3

4

5

6


509

507

508

509

518

515

507

508

509

509

510

511

-

-

-

-

+

-

7

8

9

10

11

12

13

14

520

519

512

511

517

524

526

519

512

514

515

516

517

518

518

519

+

+

-

-

+

+

+

+

15

16

17

18

19

20

519

520

521

524

524

526

519

520

521

524

524

526

-

-

-

+

+

+


1) від вихідного ряду y t переходимо до ранжувати y t ', розташувавши значення вихідного ряду в порядку зростання;

2) Т.к. n = 20 (парне)


Медіана

М е == 516,5;


3) Значення кожного рівня вихідного ряду y t порівнюється зі значенням медіани. Якщо y t > М е , то Оґ i приймає значення В«+В», якщо менше, то В«-В»;

4) v (20) = 8 - число серій;

max (20) = 4 - протяжність найбільшою серії.

Відповідно робимо перевірку:


max (20) <[3,3 (lg20 +1)]

v (20)> [(20 +1-1.96)]


4 <7

8> 6

Обидва нерівності виконуються. З імовірністю 0,95 тренд в часі ряду відсутній, що узгоджується з висновком, зробленим за допомогою методу Фостера-Стюарта.


Таблиця 3

t

Y t

В 

t

Y t


t

Y t


1

2

3

4

5

6

6,7

7,3

7,6

7,9

7,4

8,6


+

+

+

-

+

7

8

9

10

11

12

7,8

7,7

7,9

8,2

8,4

9,1

-

-

+

+

+

+

13

14

15

16

17

18

19

20

21

8,3

8,7

8,9

9,1

9,5

10,4

10,5

10,2

9,3

-

+

+

+

+

+

+

-

-

Допоміжні обчислення в завданні

У графі Оґ ставимо В«+В», Якщо наступне значення рівня часового ряду більше попереднього, В«-В» - якщо менше. Визначимо v (21) = 8 - число серій. p> max (21) = 6 - протяжність найбільшої серії. Табличне значення

0 (21) = 5. Відповідно робимо перевірку:


V (21)> []

max (21) ≤ 0 (21)

8> 10

6 ≤ 5


Т.к. обидві нерівності НЕ виконуються, то робимо висновки: в часі ряду врожайності немає тенденції.


Назад | сторінка 4 з 4





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова, дослідження та застосування для прогнозування тренд-сезонної моде ...
  • Реферат на тему: Методи і моделі, що використовуються для виділення тренда часового ряду
  • Реферат на тему: Роль параметра адаптації у процедурі експоненціального згладжування. Як вп ...
  • Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
  • Реферат на тему: Апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу. Аналіз одно ...