Мінський філія державного освітнього закладу вищої професійної освіти
В«Московський державний університет економіки, статистики та інформатики (МЕСІ)В»
Реферат
з дисципліни В«Статистичні методи прогнозування в економіціВ»
Тема: роль параметра адаптації у процедурі експоненціального згладжування. Як впливає значення параметра адаптації на характер ряду, отриманого після експоненціального згладжування?
Мінськ 2011р.
Принцип дисконтування припускає, що для побудови точних і надійних прогнозів пізніша інформація має більшу питому вагу за ступенем інформативності, ніж більш рання інформація.
На принципі дисконтування інформації розроблені наступні методи статистичного прогнозування:
метод простого експоненціального згладжування;
метод гармонійних ваг.
Метод простого експоненціального згладжування полягає в тому, що рівні вихідного часового ряду зважуються за допомогою ковзної середньої, ваги якій підпорядковуються експоненціальним законом розподілу. p align="justify"> Дана змінна середня отримала назву експоненційної середньої (St (y)) і дозволяє простежити закономірності зміни явища в динаміці по найбільш істотним, останнім рівням.
Особливість методу полягає в тому, що при розрахунку теоретичних значень отриманих за моделлю тренда, враховуються лише значення попередніх рівнів часового ряду, взятих з певною вагою.
Загальна формула розрахунку експоненційної середньої має вигляд:
(y) = a ' yt + (1 - a ) ' St-1 (y),
де St (y) - значення експоненційної середньої часового ряду для моменту t; (y) - значення експоненційної середньої для моменту (t-1); - значення останнього рівня вихідного ряду динаміки (для перспективного прогнозування) або значення рівня часового ряду соціально-економічного явища в момент t;
a - параметр згладжування (вага t-го значення рівня часового ряду).
З формули видно, що при обчисленні експоненційної середньої St (y) використовується значення тільки попередньої експоненційної середньої St-1 (y) і значення останнього рівня часового ряду, а всі попередні рівні ряду опускаються.
Однією з проблем практичної реалізації методу простого експоненціальног...
