И сукупно ризику компании, на нашу мнение, для промислових компаний Данії Показник НЕ может буті застосовання для ОЦІНКИ сукупно ризику компании внаслідок більшої варіації актівів и різіків, у порівнянні з фінансовімі інстітутамі.
Висновки
Оцінка валютного ризику за методом VAR-аналізу показує что За період 90 днів ризико зростає у СЕРЕДНЯ Зі 29% (0,2924) - другий день ОЦІНКИ до 110% (1,1) - 90-й день ОЦІНКИ Із-за постійніх скачків курсу и ЗРОСТАННЯ днів спостереження. У прогнозному 25-денному періоді ризико зростає повільніше Зі 113% (1,1328) - 91-й (Прогнозна) день ОЦІНКИ до 135% (1,3512) - 115-й день ОЦІНКИ, Із-за того что прогнозні значення курсу Вже згладжені рівномірно спадаючім трендом РОСТ.
Список використаної літератури
1. Ризик-менеджмент на підприємстві. Теорія і практика./Є. М. Станіславчик// М.: Ось-89 - 2002
2. Cormac Butler. Mastering Value at Risk: A Step-by-Step Guide to Understanding and Applying VaR// Financial Times Prentice Hall, 1999
3. Струченкова Т. Про достовірність оцінок ризику за методикою VAR. Управління ризиком. -2000. - № 3. - С. 11-15
4. Лобанов А.А., Кайнова Є.І. Порівняльний аналіз методів розрахунку VaR-лімітів з урахуванням модельного ризику на прикладі російського ринку акцій. Управління фінансовими ризиками. -2005. - № 1. - С. 77-99
5. Овчинников І.О. Технологія ОЦІНКИ різіків в процесі управління ризико на прікладі методом VAR. Стаття УДК 65.011.3: 656.7: 061.5 (045)
