Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Комп'ютерне моделювання графічного рішення матричних ігор

Реферат Комп'ютерне моделювання графічного рішення матричних ігор





рішення, найкраще всього для порівняльної оцінки рекомендації тих чи інших критеріїв отримати додаткову інформацію про саму ситуацію. Зокрема, якщо прийняте рішення належить до сотням машин з однаковими параметрами, то рекомендується застосовувати критерій Байеса-Лапласа. Якщо ж число машин не велике, краще користуватися критеріями минимакса або Севиджа. p align="justify"> 3. ПОХІДНІ КРИТЕРІЇ


.1 критерієм Гурвіца


Намагаючись зайняти найбільш врівноважену позицію, Гурвіц припустив оцінну функцію, яка знаходиться десь між точкою зору крайнього оптимізму і крайнього песимізму:


eir = {C eij + (1 - C) eij},


де С-ваговий множник.

Правило вибору відповідно до критерію Гурвіца, формується таким чином:

матриця рішень доповнюється стовпцем, що містить середнє зважене найменшого та найбільшого результатів для кожного рядка. Вибираються тільки ті варіанти, в рядках яких стоять найбільші елементи eir цього стовпця.

При С = 1 критерій Гурвіца перетворюється на ММ-критерій. При С = 0 він перетворюється на критерій азартного гравця


eir = eij,


тобто ми стаємо на точку зору азартного гравця, що робить ставку на те, що В«випадеВ» найвигідніший випадок.

У технічних додатках складно вибрати ваговій множник С, тому що важко знайти кількісну характеристику для тих часткою оптимізму і песимізму, які присутні при прийнятті рішення. Тому найчастіше З: = 1/2. p align="justify"> Критерій Гурвіца застосовується у разі, коли:

про ймовірності появи стану Fj нічого не відомо;

з появою стану Fj необхідно вважатися;

реалізується тільки мала кількість рішень;

допускається деякий ризик.


.2 КРИТЕРІЙ Ходжа-Лемана


Цей критерій спирається одночасно на ММ-критерій і критерій Баеса-Лапласа. За допомогою параметра n виражається ступінь довіри до використовуваному розподілів ймовірностей. Якщо довіра велике, то домінує критерій Баеса-Лапласа, в іншому випадку - ММ-критерій, тобто ми шукаємо


eir = {n + (1-n) eir}, 0 ВЈ n ВЈ 1.


Правило вибору, відповідне критерію Ходжа-Лемана формується таким чином:

Назад | сторінка 4 з 15 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: "Правило 72-х". Критерій PVP. Види інфляції
  • Реферат на тему: Критерій збіжності Коші
  • Реферат на тему: Якість життя як критерій щастя
  • Реферат на тему: Критерій достовірності в аудиті: сутність, роль і значення
  • Реферат на тему: Споживання медичних послуг як соціологічний критерій рівня життя