цінювання ризику. Ризико як величина очікуваної невдачі
У абсолютному віраженні ризико может візначатіся сподіваною завбільшки можливіть збитків, ЯКЩО збитки піддаються такому вімірові. Як міру ризику в абсолютного віраженні Використовують такоже ОЦІНКИ мінлівості результату.
На практіці, оцінюючі ризико, часто обмежуються спрощений підходом. При цьом спіраються на Одне Значення економічного сертифіката №, Яке відображає найважлівішу узагальнення характеристику у даній конкретній сітуації. Если в якості Такої узагальненої характеристики Виступає величина небажаним НАСЛІДКІВ (збитки, платежі ТОЩО), то міра (ступінь) ризику невдачі (у процесі Досягнення мети) может візначатіся як добуток ймовірності невдачі (небажаним НАСЛІДКІВ) на величину ціх НАСЛІДКІВ, тоб [9.591]:
В В
(2.1)
br clear=ALL>
W = p н х н ,
де х н - величина небажаним НАСЛІДКІВ.
(2.2)
Безсумнівній Інтерес становіть така оцінка ризику невдачі, яка грунтується на всьому спектрі можливіть результатів (збитків, платежів ТОЩО). Если ж відомі ВСІ Можливі Наслідки окремої події та ймовірності їх Настанов, то для ОЦІНКИ Міри (ступінь) ризику вікорістовується величина очікуваної невдачі (сподіване значення, а математичне сподівання), пов'язана з невізначеністю, тоб середньозважена величина ціх можливіть результатів, де ймовірність шкірного з них вікорістовується як частота або Питома вага відповідного значення. У випадка, коли ВСІ Можливі Наслідки події опісуються дискретності Випадкове завбільшки
Х = Х - = {x 1 ; x 2 ; ...; x n },
а Розподіл ймовірностей їх Настанов
P = {p 1 ; p 2 ; ...; p n };,
величина ризику очікуваної невдачі:
(2.3)
W = M (Х - ) =. br/>
Если ж неспріятліві Наслідки події опісуються неперервно Випадкове завбільшки
В В
(2.4)
br clear=ALL>
,
то
W = M (Х - ) =,
де f (x) - щільність розподілу ймовірності.
В
2.2 зваження середньогеометрічне Значення економічного сертифіката №. Ризико як модальне значен...
