ня Міри невдачі
У якості характеристики центру групування реалізацій економічного сертифіката № (Віпадкової величина Х) можна використовуват величину G (Х) - его зваження середньо геометричність значення. У випадка, коли Х> 0, G (Х) візначається за формулою:
В В
(2.5)
br clear=ALL>
G (Х) = е M (ln X) . br/>
Если ж Х є дискретністю Випадкове завбільшки, тоб Х = {x 1 ; x 2 ; ...; x n }, то
В В
(2.6)
br clear=ALL>В
Если ж при цьом р 1 = р 2 = ... р n = 1/n, то отрімуємо середньо геометричність оцінку віпадкової величина Х:
(2.7)
br/>
У сітуації, коли Випадкове величина Х набуває як додатних, так и від'ємніх значення І є дискретності, зваження середньо геометричність оцінку можна найти за формулою [7.365]:
В В
(2.8)
br clear=ALL>В
де, (Наприклад, e = 1).
Во время обчислення зваженої середньо геометрічної ОЦІНКИ норми прибутку цінного паперу (Чі портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ) покладають X = R/100% (R - норма прибутку), а = - 1, e = 0. Тоді
(2.9)
br/>
У випадка, коли величина G (Х) оцінюється на Основі статистичних даніх,
(2.10)
br/>
де Т - кількість періодів.
Если Випадкове величина Х відображає спектр можливіть збитків (платежів ТОЩО), то зваження середньо геометричність цієї величини можна використовуват в якості ОЦІНКИ Величини ризику W = G (Х - ).
У випадка, коли Адекватність моделлю Міри невдачі є випадкове величина Х - з несіметрічнім розподілом ймовірності, в якості Величини ризику доцільно використовуват модальні значення - Мо (Х) - цієї віпадкової величини, тоб
В В
(2.11)
br c...
