отужностей та розширення ринків збуту.
Задача 4
На початку року Рей Фішер вирішив вилучити заощадження з банку та інвестувати їх в портфель акцій і облігацій. Він вклав 20000 доларів США в звичайні акції і 30000 доларів США в корпоративні облігації. Рік по тому належні йому акції та облігації коштували вже відповідно 25000 і 23000 доларів США. Протягом року по акціях були виплачені дивіденди в розмірі 1000 доларів США, а купонні платежі по облігаціях склали 3000 доларів США. Доходи при цьому не реінвестувати. p> Визначити:
) яка прибутковість належить Рею портфеля акцій за рік;
) яка прибутковість портфеля облігацій;
) яка прибутковість всього інвестиційного портфеля за рік?
Рішення:
Розрахунок будемо проводити за формулою:
(7)
1) Прибутковість портфеля акцій складе:
або 30%.
) Прибутковість портфеля облігацій складе:
або -13%.
) Прибутковість всього інвестиційного портфеля акцій складе
або 4%
Задача 5
Відомо, що при вкладенні капіталу в проект А з 120 випадків прибуток 25 тис. руб. була отримана в 48 випадках, 20 тис. руб. - В 36 випадках, 30 тис. руб. - В 36 випадках. p> Розрахуйте середнє очікуване значення.
Рішення:
Розрахунок проведемо за формулою середньої арифметичної зваженої:
(8)
тис. руб.
Список використаної літератури
1. Базовий курс по ринку цінних паперів [Текст]: навчальний посібник/О.В. Ломтатідзе, М.І. Львова, А.В. Болотіна та ін - М.: КНОРУС, 2010. - 448 с.
2. Бланк, І.А. Інвестиційний менеджмент [Текст]: підручник/І.А. Бланк. - К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2008. - 448 с.
. Боді, З. Принципи інвестицій [Текст]/3. Боді, А. Кейн, А. Маркус, пров. з англ. - М.: Видавничий дім «³льямсВ», 2008. - 896 с.
. Ковальов, В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів [Текст]/В.В. Ковальов. - М.: В«Фінанси та статистикаВ», 2008. - 144 с.
5. Лукасевич, І.Я. Інвестиції: підручник/І.Я. Лукасевич. - М.: Вузівський підручник: ИНФРА-М, 2011. - 413 с.
6. Фабоцці, Ф. Управління інвестиціями [Текст]/Ф. Фабоцці; пров. з англ. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 932 с.
7. Шарп, У.Ф. Інвестиції [Текст]/У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бейлі; пров. з англ. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 1024 с.
