сяги угод і збільшується різноманітність продуктів, які зробили існуючу на той момент систему недостатньою.
Забезпечення розподілу капіталу на основі співвідношення ризик/прибутковість.
Необхідність створення системи ціноутворення і мотивації, заснованої на капіталі під ризиком.
Насамперед, 4 базових ризику були визначені з позицій підприємства і по кожному з них були сформульовані основні методи управління. Так кредитний ризик був визначений як ризик втрат, пов'язаних з невиконанням контрактних зобов'язань контрагентом, позичальником, компаніям. Основними методами управління даним ризиком стали: використання системи рейтингів для більш точного вимірювання ризику, встановлення лімітів та контроль за ними, принцип капіталу під ризиком, системи ціноутворення і мотивації, формування резервів для покриття очікуваних втрат. Ринковий ризик чи ризик втрат, пов'язаних зі зміною цін на акції та боргові інструменти, процентних ставок, курсових валют та інших ринкових факторів, управляється за допомогою аналізу ліквідності та волатильності інструментів, а також системою лімітів на VAR і на обсяг. В якості ризику ліквідності підприємство розглядає ризик стати неплатоспроможним через неможливість фінансувати неліквідні активи за допомогою наявних пасивів. Для зниження даного ризику використовується оцінка втікають - випливають потоків і ліміти на тимчасові витрати. Нарешті, операційний ризик банку визначається як ризик втрат банку, пов'язаних з помилками персоналу та електронних систем при проведенні транзакцій і збоями в роботі систем, що контролюють діяльність підрозділів. Основним методом управління даним ризиком є ​​контроль за виконанням та вдосконалення операційних процедур. p align="justify"> Виходячи з вищесказаного, структура управління ризиками будується наступним чином:
В
Подібна схема організації ризик-менеджменту дозволяє чітко виділити і розподілити функції підрозділів. Так підрозділу займаються управлінням кредитними ризиками виконує наступні функції:
Кредитний аналіз контрагентів/позичальників і присвоєння/перегляд їхніх рейтингів.
Підготовка кредитних протоколів і рекомендацій з розміру лімітів.
Формування резервів для покриття очікуваних втрат.
Моніторинг фінансового стану існуючих контрагентів і перегляд лімітів
Контроль експозицій до кредитного ризику і моніторинг концентрацій ризиків по інструментах, галузям, регіонам і т.д.
Створення регулярних звітів по кредитних ризиках
Підтримка баз даних, що містять інформацію про перевищення лімітів та порушення кредитної політики.
Створення та розвиток методик кредитного аналізу та моделей ризиків.
Основними функціями відділу з управління р...
