инковими ризиками є:
Ідентифікація, аналіз та вимірювання ринкових ризиків та ризиків ліквідності, до яких схильні активи і пасиви підприємства
Розрахунок VaR (найчастіше методом історичних Волатильність) для всіх продуктових ліній, портфелів з деталізацією вкладів окремих інструментів.
Агрегирование VaR для різних продуктових ліній
Установка і перегляд лімітів на ринкові ризики.
Створення регулярних звітів по експозиціях до ринкових ризиків
Удосконалення і тестування моделей ризиків
Розрахунок поведінки портфелів в стресових ситуаціях
Створення рекомендацій з оптимального розподілу капіталу.
При управлінні операційними ризиками не виділяють окремий підрозділ, оскільки процес управління операційними ризиками не може бути локалізована з причини включеності в нього всіх співробітників. Однак система все ж існує. Вона включає в себе наступні компоненти:
Діяльність керівництва і культуру контролю.
Виявлення та оцінку ризику.
Проведення процедур контролю
Забезпечення комунікації та інформаційних систем
Моніторинг поточної діяльності.
Зазначимо, що найбільш значущими для діяльності ВАТ В«КрільонВ» є все ж кредитні ризики. Саме тому підприємство сконцентрувало свої зусилля для створення та впровадження унікальної для російського ринку системи управління кредитними ризиками. І саме цей факт зумовив більш докладне висвітлення політики підприємства у сфері управління кредитними ризиками. p align="justify"> Розглянемо докладніше процес управління кредитними ризиками.
Основним елементом управління ризиками є ліміти.
Ліміт кредитування може бути визначений як граничний розмір кредитних ризиків, які підприємство може нести при кредитуванні контрагентів.
Зазначимо, що перехід від системи лімітів на номінальні розміри кредитних і ринкових позицій до системи лімітів на ризикові експозиції дозволяє реалізувати такі переваги: ​​ліміти безпосередньо починають обмежувати можливі втрати, в розмірі ліміту може бути кількісно врахований ризик інструменту, з'являється можливість для вимірювання ризиків складних інструментів, а також можливість для вимірювання співвідношення ризик/дохід і порівняння інструментів на цій основі.
Величина очікуваних втрат безпосередньо впливає на прибуток від кредитного продукту, оскільки необхідно відраховувати страхову суму до резервного високо-ліквідний фонд з кожного кредиту, ця сума повинна бути не менше величини EL.
Величина неочікуваних втрат по портфелю також побічно впливає на прибуток від кредитної діяльності, оскільки визначає ...
