ся результативності здійснення банком розглянутих операцій. При цьому для підвищення точності розрахунків використовують досить велику статистичну вибірку. Частота виникнення рівня втрат знаходиться за формулою
Р (х)=m / n,
де m - число випадків настання конкретного рівня втрат; n - загальне число випадків у вибірці.
Імовірність (частота) є кількісна характеристика ступеня можливості настання події. Кожній ймовірності втрат завжди ставиться у відповідність строго певне значення результату. Ситуація з ризиком характеризується розподілом ймовірностей, що дозволяє встановити ймовірність відхилень від очікуваного доходу. Розподіл ймовірностей відражает всі можливі ситуації, які можуть виникнути в результаті прийняття рішень, і поставлені їм у відповідність конкретні значення ймовірностей.
Втрати Виграш
Рис 6. Основні області ризику банку
Примітка. А-розмір розрахункового прибутку; А1 - величина, що дорівнює розміру розрахункового прибутку; Б - розмір розрахункової виручки; Б1-величина, що дорівнює розміру розрахункової виручки; В - розмір власних коштів банку; В1 - величина, що дорівнює розміру власних коштів банку.
Область неприпустимого ризику характеризується рівнем втрат, величина яких перевищує розмір розрахункового прибутку, але не більше загального розміру розрахункової виручки. Такий рівень ризику неприпустимий, оскільки банк наражається на небезпеку втратити всю свою виручку від даної операції, а це означатиме, що він Справив безглузді витрати не тільки часу, а й коштів. Область критичного ризику характеризує можливі втрати, які можуть зрівнятися з величиною власних коштів банку, а це веде до банкрутства банку. Як видно з рис. 6, основними точками, які необхідно визначити, є 0, A1, Б1, B1. Розглянемо приклад визначення ризику здійснення видачі короткострокових позичок. Припустимо, що за наявними даними розраховані частоти виникнення втрат на кордонах чотирьох областей, тобто в точках 0, А1, Б1, B1.Еті частоти відповідно рівні 0,8; 0,55; 0,2; і 0,05. Побудуємо графік залежності зазначених величин (рис. 7.)
Рис. 7. Побудова кривої ризику банку
Отримана крива відображає співвідношення величини втрат і ймовірності їх виникнення, тобто це і є крива ризику. Ділянка ab знаходиться в зоні допустимого ризику, ділянка be - в області неприпустимого ризику. За точкою d знаходиться ділянка критичного ризику. Побудувавши криву ризику і визначивши області ризику, необхідно провести аналіз і визначити його оптимальний рівень для конкретної операції. Важливо знати граничні розміри ризику, які не можна перевищувати.
.2.2 Види ризиків
Проблемам банківських ризиків приділяється досить велика увага. Основною проблемою є розробка класифікації банківських ризиків і методів розрахунку різних видів ризику. До найбільш важливих елементів, покладеним в основу класифікації ризиків, відносяться: тип або вид комерційного банку; сфера впливу або фактори виникнення банківського ризику; склад клієнтів банку; метод розрахунку ризику; ступінь банківського ризику; розподіл ризику за часом; характер урахування ризику; можливість управління банківськими ризиками; засоби управління ризиками. За ...
