Реферат Апарат теорії подвійності для економіко-математичного аналізу. Аналіз одновимірного часового ряду

align=top>

значення

нижня

верхня

Незалежність

d -критерій Дарбіна-Уотсона r (1) -коефіцієнт автокореляції

d = 2,79 -0,44

0,82

1,32 0,666

Не можна зробити висновок за цим критерієм r (1) <0,666 адекватна

Випадковість

Критерій піків (поворотних точок)

6> 2

2

адекватна

Нормальність

RS-критерій

R/S =

2,7

3,7

неадекватна

Мат.ожидание ≈ 0

t-статистика Стьюдента

В 

2,306

адекватна

Висновок: модель статистично неадекватна

5. Оцінимо точність лінійної моделі на основі використання середньої відносної помилки апроксимації. p> Середню відносну помилку апроксимації знаходимо за формулою:

%

Значення E отн показує, що передбачені моделлю значення попиту на кредитні ресурси відрізняються від фактичних значень в середньому на 2,57%. Модель має хорошу точність.

Оцінимо точність моделі Брауна з параметром згладжування:

В 

Модель Брауна також має хорошу точність, проте вона дещо нижча, ніж у лінійної трендової моделі.

6. Будуємо точковий та інтервальний прогнози попиту на 1 і 2 тижні вперед для лінійної моделі:

Прогноз на 1 тиждень вперед (Період попередження k = 1): p> 1) Точковий прогноз :

млн. руб.

Середній прогнозоване значення попиту одно 64,5 млн. руб. p> 2) Інтервальний прогноз

В 

з надійністю (довірчою ймовірністю) g = 0,7. необхідні розрахунки наведені в таблиці 3 :

млн. руб.,

де t таб = 1,083 - Табличне значення t -критерію Стьюдента для довірчої ймовірності g = 0,7. p> З імовірністю 70% фактичне значення попиту на кредитні ресурси буде перебувати в інтервалі від 62,13 до 66,87 млн. руб.

В 

Таблиця 3

t

y t

В 

1

43

16

2

47

9

3

50

4

4

48

1

5

54

0

6

57

1

7

61

4

8

59

9

9

65

16

Середній

5

-

60