Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Методичний посібник з прогнозування деформацій споруд на основі результатів геодезичних спостережень

Реферат Методичний посібник з прогнозування деформацій споруд на основі результатів геодезичних спостережень





цього подальша прогнозна екстраполяція буде здійснюватися не за узагальненою закономірності розвитку процесу, а за останнім приватному апроксимується рівнянням, незважаючи на формально високу в цих випадках тісноту залежності. Очевидно, що апроксимує вираз (13) нелінійно і для спрощення рішення задачі потрібно її лінеаризація. Для лінеаризації (13) введемо наступне перетворення. Позначивши через і помноживши чисельник і знаменник правої частини виразу (13) на цю величину, отримаємо: або. Позначивши, одержимо лінійну формулу рівняння (13) з незмінним параметрами c і d:. Очевидно, методика подальшої апроксимації повністю збігається з розглянутим вище в 3.2.1 при відповідності в = c і d = а. Оцінка тісноти залежності проводиться також по (12). Підготовка даних для апроксимації виконується в такій формі:


Таблиця

В 
В 

Обчислення і апроксимація автокореляційної функції . Обчислення межціклових параметрів автокореляційної функції процесу опади виконується за центровані значенням реалізацій, знайденим раніше за формулою (5). Будемо позначати через і перетину процесу з поточними номерами циклів k і l, між якими визначаються автокореляційні залежності. Алгоритм обчислення кореляційних моментів між поточними перетинами (циклами вимірів) випадкового процесу має вигляд:


, (14)


де k і l - поточні номери циклів спостережень перерізів, i - номери осадових марок (реалізацій).

Пояснення : розрізняють взаємну кореляцію, наприклад, двох випадкових величин х і у, що позначається через і автокореляції, що виражає ступінь залежності між значеннями однієї і тієї ж випадкової величини, обумовленими в різний час.

Відзначимо ще раз, що розподіл суми ковариаций на (n-1) обумовлено необхідністю отримати несмещенную оцінку кореляційного моменту. У спрощеному варіанті при значному числі реалізацій можна допустити поділ на n. Для зрозумілості сприйняття значень автокореляційної функції та її апроксимації переходять до її нормированному висловом:


. (15)


Для обчислення автокореляційної функції можна використовувати такі форми таблиць:


Таблиця 1 - Вихідні дані для i = 1,2,3,4,5 (i - номер марки (реалізації)).

В 

Таблиця 2 - Обчислення автокорреляційних моментів

В 

Таблиця 3 - Складання автокорреляционной матриці (за даними таблиці 2)

В 

Після складання автокорреляционной матриці здійснюється перехід від натуральних значень автокореляційної матриці до нормованим за формулою (15).

Таблиця 4 - Нормована автокореляційна матриця

В 

= (0,97);

;

;

.


Таблиця 5 - Вихідні дані для апроксимації

В 

Подальша апроксимація виконується точно також як це було показано в розділі 2,1 для експоненціального тренда.

Методика прогнозування значень опади конкретних марок і їх різниць . Прогнозування здійснюєт...


Назад | сторінка 5 з 6 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок автокореляційної функції одновимірної динамічної моделі
  • Реферат на тему: Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядкі ...
  • Реферат на тему: Електронна таблиця
  • Реферат на тему: Таблиця Excel
  • Реферат на тему: Хімічна таблиця Менделєєва