Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Множинна регресія і покрокова регресія

Реферат Множинна регресія і покрокова регресія





о одиниці, говорить про хороше наближенні лінії регресії до спостережуваних даними і про можливість побудови якісного прогнозу. p align="justify"> Регресійна сума:

На третьому кроці нами отримана оптимальна шукана модель:

Y = 734,19553 +0,75448 X1-39, 75302X5


Дисперсійний аналіз:

Sums ofdfMeanFp-levelRegress.35639972178199847, 823850,000000 Residual21239175737262Total5687914

Статистика Дарбіна - Уотсона:

Durbin-SerialEstimate2 ,005139-0, 010 950

.2.2 Оцінка якості

Так як фактичне значення критерію Фішера більше, ніж табличне, то необхідно зробити висновок про значущість моделі рівняння регресії, досліджувана залежна змінна добре описується змінними X1 і Х5. З наведених результатів (0,7

.2.3 Діагностика дотримання умови РА-МНК

Перевіримо дотримання основних припущень РА <2.1> - <5.2>.

Дотримання припущень <1.1> - <1.4> експериментатор намагається забезпечити при організації експерименту.

<2.1> У випадку з покрокової регресією модель ненадлишкових, тому що для регресорів Х1, Х5, р-level не перевищує рівень значимості = 0,05.

<2.2> Спеціальних ознак порушення <2.2> не існує. Непрямими ознаками можуть бути ознаки порушення припущення <3.1>, а саме, значущі коефіцієнти парної кореляції. p align="justify"> <3.1> Порушення цього припущення трактується як явище мультиколінеарності. Найбільш часто мультиколінеарності виявляється за коефіцієнтами парної кореляції ху матриці R.


X1X5YX11 ,00000-0, +485280,74296 X5-0 ,485281,00000-0, 60242Y0 ,74296-0, +602421,00000

Парний коефіцієнт кореляції rx1x5, значно відрізняється від нуля, значить присутній мультиколінеарності.

<3.2> Про порушення умови невипадковість rij можна судити за непрямим ознакою - різкого розбіжності між внутрішньою і зовнішньою точності прогнозу.

<4.1> Зазвичай порушення припущення про аддитивности е відбувається при переході від нелінійної по b моделі (внутрішньо лінійної ) до лінійної. У даному прикладі ми маємо справу з лінійною моделлю.

<4.2> Помилки e , розподілені нормально, що видно з графіків: за межами смуги З ? точок немає.

<4.3> Умова М [ e ], = 0, не вимагає особливої вЂ‹вЂ‹уваги при наявності b


Назад | сторінка 5 з 8 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Парна і множинна регресія і кореляція
  • Реферат на тему: Множинна регресія. Верифікація моделі
  • Реферат на тему: Розробка програми побудови графіка лінії регресії
  • Реферат на тему: Парна регресія
  • Реферат на тему: Регресія і кореляція