ня неповного методу перебору. p align="justify"> <5.2> Для многооткліковой завдання правомірно застосування МНК до кожної з регресій окремо. У даному випадку моделі однооткліковие. br/>
3.2 Покрокова регресія
.2.1 Результати
Задамо залежну змінну Y та незалежні X1, Х2, Х3, Х4, Х5 Підсумки аналізу з використанням пакету STATISTICA
Крок 0
Результати множ. регресії (Крок 0)
Зав.перем.: Y множесто. R =, 82291525 F = 22,65616 =, 67718950 сс = 5,54
Число набл.: 60 скоррект.R2 =, 64729964 p =, 000000
Стандартна помилка оцінки: +184,39683277
Своб.член: 608,02662453 Ст.ошібка: 273,7725 t (54) = 2,2209 p =, 0306бета =, 501 X2 бета =, 153 X3 бета = -, 12бета =, 166 X5 бета = -, 32
(виділені значущі бета)
Крок 1
Результати множ. регресії (Крок 1)
Зав.перем.: Y множесто. R =, 81717234 F = 27,63707 =, 66777064 сс = 4,55
Число набл.: 60 скоррект.R2 =, 64360850 p =, 000000
Стандартна помилка оцінки: 185,35921149
Своб.член: 425,37895333 Ст.ошібка: 233,1118 t (55) = 1,8248 p =, 0735бета =, 547 X2 бета =, 142 X4 бета =, 170бета = -, 34
(виділені значущі бета)
Рівняння регресії значимо, так як Ft (4,55)
Крок 2
Результати множ. регресії (Крок 2)
Зав.перем.: Y множесто. R =, 80665645 F = 34,77272 =, 65069463 сс = 3,56
Число набл.: 60 скоррект.R2 =, 63198184 p =, 000000
Стандартна помилка оцінки: 188,35846060
Своб.член: 575,72466483 Ст.ошібка: 218,7626 t (56) = 2,6317 p =, 0110бета =, 487 X4 бета =, 184 X5 бета = -, 33
(виділені значущі бета)
Рівняння статистично значимо, так як Ft (3,56)
Крок 3
Результати множ. регресії (крок 3, закінчено. рішення)
інші F-виключити не вище указ. значення
Зав.перем.: Y множесто. R =, 79157512 F = 47,82385 =, 62659117 сс = 2,57
Число набл.: 60 скоррект.R2 =, 61348911 p =, 000000
Стандартна помилка оцінки: 193,03291779
Своб.член: +734,19552600 Ст.ошібка: 208,4142 t (57) = 3,5228 p =, 0008бета =, 594 X5 бета = -, 31
(виділені значущі бета)
Рівняння статистично значимо, так як Ft (2,57)
Програма виділяє значущі регресорів. Значущими виявилися Х1 і Х5. Значення коефіцієнта детермінації R, близьке д...
