системи управління банківським кредитним ризиком, яка дозволить банку підтримувати ризик на мінімально можливому рівні (додаток 2).
У своєї діяльності комерційні банки не повинні обмежуватися тільки одним інструментом мінімізації кредитного ризику. Банки самостійно визначають політику управління кредитним ризиком, вибирають прийнятні і найбільш ефективні інструменти зниження ризику, що забезпечують якісне управління кредитним портфелем.
Банки розробили цілий комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативних наслідків кризових явищ. Серед основних заходів, що застосовуються кредитними організаціями, можна виділити кілька напрямки класифікованих за ступеня втручання в бізнес позичальника.
В
Малюнок 1
Низький рівень втручання: розробка програми зміни структури заборгованості, розробка програми скорочення витрат, отримання додаткової документації і гарантій, утримання додаткового забезпечення, вкладення додаткових коштів, отримання урядових гарантій з отриманням коштів з бюджету для обслуговування боргу.
Середній рівень втручання: продаж заставного забезпечення, продаж інших активів, звернення до гарантів, отримання частини акцій компанії - банк стає її співвласником.
Високий рівень втручання: продаж компанії або її окремих підрозділів третій стороні, заміна керівництва компанії-позичальника, призначення керуючого для роботи з компанією від імені банку, реорганізація компанії, оформлення документів про банкрутство.
Продаж проблемних кредитів третій стороні є нормальною діловою практикою в економічно розвинених країнах. У Росії з'явилися перші компанії по збору банківських боргів - колекторські агентства, зважаючи затребуваності і перспективності даного виду бізнесу.
Сьогодні більшість банків воліють самостійно працювати з проблемними кредитами, передаючи їх у відання спеціальному структурному підрозділу в складі банку. Активну роль у процесі запобігання та подолання наслідків банківських криз повинна грати держава. Як правило, його втручання здійснюється на пізнішій стадії розгортання кризи, коли стає очевидним, що банки не можуть самостійно подолати негативні тенденції. Закордонний досвід взаємодії державних структур і кредитних організацій в області вирішення проблемних кредитів дозволяє зробити висновок, що найбільш розповсюдженим заходом є викуп державою проблемних активів у кредитних організацій.
Механізми викупу проблемних активів виключно різноманітні і визначаються причинами й мірою залучення до нього кредитних організацій. Розрізняють дві основні схеми роботи з проблемними активами - централізована і децентралізована. У першому випадку держава створює спеціальне агентство з викупу та управління проблемними активами. При цьому проблемні активи обмінюються на боргові зобов'язання.
Даний метод ефективний у випадку масштабної дестабілізації банківської системи із залученням великої кількості кредитних організацій, а так са...
