Як вважає В.А. Зінкевич, основними факторами, що визначають специфіку прийнятих російськими банками кредитних ризиків є:
) освоєння нових ринкових ніш і зниження вимог до кредитоспроможності позичальників. Економіка Росії в останні роки росла, але випереджаючими темпами зростав НЕДОКАПІТАЛІЗОВАНА в порівнянні з Заходом банківський сектор. Так, кредити підприємствам зросли за 2006, 2007 і 2008 роки на 37, 49 і 35% відповідно. Зростання економіки Росії відкрив перед банками можливість отримувати довгострокове дешеве фінансування на Заході і одночасно привів до внутрішнього збільшенню депозитної бази за рахунок коштів фізичних осіб, які також зростали високими темпами. Це дозволило банкам збільшити кредитування. Оскільки великих позичальників залишилося мало, банки почали освоювати незайняті ніші, кредитуючи менш надійні компанії, малий бізнес і споживачів. З досвіду розвитку банківських криз відомо, що при різкому збільшенні кредитування частка традиційних надійних позичальників зменшується, а менш надійних - збільшується. До того ж для нарощування темпів росту кредитного портфеля банки знижують вимоги до кредитоспроможності позичальників. p align="justify"> Фактор кредитної експансії є інтернаціональним і В«добре зарекомендував себеВ» практично під час усіх криз, будучи або першопричиною, або найближчим наслідком кризи [8].
) пропозиція нових кредитних продуктів та їх ускладнення. Зросла конкуренція змусила російські банки пропонувати позичальникам більш складні кредитні продукти, ризики яких погано розуміли навіть самі банки. В«ФабрикиВ» для розробки складних кредитних продуктів створюють, як правило, великі банки, а дрібніші просто їх копіюють. Але і тим, і іншим не вистачає кваліфікованих кадрів, щоб розробити систему оцінки ризиків для складних кредитних продуктів. При цьому і самі банки, і російський регулятор навряд чи здатні відстежувати найсерйозніші ризики, що з'являються разом з новими видами кредитних продуктів і розмножуються при переписуванні продуктів одними банками в інших. p align="justify">) не врахування макроекономічних факторів ризику при оцінці позичальників та управлінні кредитним портфелем. Російські банки, з пієтетом відносяться до аналізу фінансово-господарської діяльності конкретних позичальників, макроекономічних факторів ризику завжди приділяли мало уваги або не приділяли взагалі. p align="justify"> Фактори, які визначають істотне зростання ризику кредитного портфеля в нестабільних і негативних умовах, - це макроекономічні чинники, пов'язані з світовій економіці (ціна на нафту та основні експортні товари і пр.), країні (курс рубля, ВВП і пр.), регіонам присутності банку (ВРП, доходи населення і пр.), галузях економіки (число збиткових підприємств, випуск продукції, сальдований фінансовий результат та ін.) І саме макроекономічні фактори визначають найбільшою мірою спостерігається зростання проблемних боргів [12]. p align="jus...
