ї до кількості всіх можливих результатів. Прихильники суб'єктивного підходу (наприклад, американський економіст і статистик Леонард Севідж) вважали, що ймовірності - це ступеня переконаності в настанні тих або інших подій. p align="justify"> У будь-якому випадку, яку б трактування природи ймовірностей ми ні взяли, нам важливо розрізняти математичне сподівання (передбачуване значення результату) і очікувану корисність. [7.с191]
Ризик при прийнятті рішень може бути різним. В економіці розрізняють декілька типів ризику: страховий, валютний, кредитний і т.д. Залежно від типу ризику, ймовірність його можна визначити математичними і статистичними методами. [10]. p align="justify"> Людям властиво різне ставлення до ризику. В економічній теорії приянято виділяти:
В· Нейтральних до ризику;
В· Любителів ризику;
В· випробовувати антипатію до ризику, або супротивників ризику.
У деяких випадках математичне сподівання при здійсненні ризикової діяльності може бути одно в грошовому вираженні неризикових варіанту, і все ж люди поведуть себе по-різному. Наприклад, ваш боржник замість того, щоб повернути вам 10долл., Пропонує кинути монету (у випадку з підкиданням монети ймовірності програшу та виграшу рівні між собою і становлять величину 0,5). Якщо ви виграєте, то отримаєте не 10, а 20 дол (тобто ваш чистий виграш складе 10 долл.0, але якщо програєте - не отримаєте нічого (тобто втратите свої 10 дол). Математичне сподівання Е ( х) у цьому випадку складе:
(0,5 * 10) + (0,5 * (-10)) = 0.
Воно дорівнює нулю, і виходить, що вам, начебто, байдуже, грати в орлянку з боржником або зажадати просто свої гроші назад.
Але хтось побажає піти на ризик в надії отримати більше, а хтось вважатиме за краще не вживати ніяких дій, пов'язаних з ризиком. Для того, щоб пояснити вибір економічних агентів, необхідно включити в наш аналіз концепцію очікуваної корисності. p align="justify"> Практика показує, що в основній своїй масі люди не схильні до ризикової діяльності. Така поведінка зазвичай пояснюється, крім особливостей людської психіки, чисто економічною причиною, а саме: дією закону спадної граничної корисності. p align="justify"> Припустимо, що у вас є 100 дол Ви можете зіграти в рулетку і поставити В«на червонеВ» 50 дол У разі виграшу (при вдалій грі В«на колірВ» сума ставки збільшується в два рази) у вас буде 150 дол: 50 долл., які ви не ставили, плюс 50 дол х 2 - ваш виграш. Таким чином, ви збільшите своє первісне багатство, рівне 100 дол, на 50 дол У разі програшу у вас залишиться всього 50 дол, тобто ви зменшите своє первісне багатство на 50 дол Математичне сподівання в грошовому вираженні складе:
(0,5 * (- 50)) + (0,5 * 50) = 0.
