а кредитами, банки зіткнулися з відсутністю ресурсів для виконання власних зобов'язань перед вкладниками, внаслідок чого спостерігалося зниження їх впливу на окремих сегментах ринку банківських послуг.
Запропонована система показників відповідає таким вимогам:
- придатність для аналізу - економіко-статистичного та математичного;
- аналітичність, тобто здатність пояснювати причини явищ;
- коректність, тобто необхідна для практичних цілей достовірність досліджуваного об'єкта;
- прогностичність і динамічність, тобто здатність відображати зміни у процесах чи явищах у часі;
- однозначність, тобто при інтерпретації може допускатися тільки одне тлумачення;
- вимірність, тобто можливість кількісного виміру;
- документальність, тобто достовірність даних первинного обліку та звітності;
- ефективність, тобто результат при застосуванні повинен перевищувати витрати, пов'язані з його одержанням.
На наступному етапі формується перелік банків-конкурентів на ринку банківських послуг або його окремих сегментах. У нашому випадку як об'єкт дослідження обрані банки I групи відповідно до рейтингу Національного банку Україна. p> На третьому етапі розраховуються темпи приросту зазначених показників досліджуваних банків за 2002-2008 рр..
Надалі необхідно проранжувати банки по динаміці їх розвитку в розрізі відмічених показників за допомогою "правила трьох сигм", суть якого полягає в тому, що дані, підлеглі нормальному закону розподілу, з великою ймовірністю повинні бути в межах "трьох сигм" від середнього значення (Математичного очікування):
Р {а - 3Пѓ ≤ Оѕ ≤ а + 3Пѓ} = 0,9973. (1)
Застосування даного правила обумовлює необхідність розрахунку середнього квадратичного відхилення випадкової величини, яка дозволяє визначити кількісні інтервали її розвитку: якщо випадкова величина розподілена нормально, то абсолютна величина її відхилення від математичного очікування не перевищує потроєного середнього квадратичного відхилення. Розрахувавши середнє квадратичне відхилення, можна з достатньою практичної упевненістю сказати, що всі розсіювання даної випадкової величини потрапляють в інтервал М (х) В± 3Пѓ (x). Ймовірність того, що при нормальному розподілі значення випадкової величини буде знаходитися в цьому інтервалі, дорівнює 0,9973. Ймовірність того, що абсолютна величина відхилення перевищить утроенное середнє квадратичне відхилення, дуже мала - 0,0027, тобто це може відбутися тільки в 0,27% випадків. p> У даному прикладі випадкової величиною є відповідний показник динамічних переваг банку. Як продемонстрували попередні дослідження, їх мінливість протягом 2002-2008 рр.. підпорядковується нормальному закону розподілу, що дозволяє застосовувати позначений підхід для визначення кількісних інтервалів показників динамічних переваг даних банків.
За результатами розрахунків, згідно з наведеним вище правилом, для кожного...
