ом.
Третій етап
Високі процентні ставки, в найближчому майбутньому очікується зниження.
1.Сократіть термін позикових коштів.
2.Увелічіть частку кредитів з фіксованою ставкою.
3.Увелічіть терміни портфеля цінних паперів.
4.Запланіровать майбутній продаж активів.
5.Сконцентріроваться на нових кредитних лініях для клієнтів
Четвертий етап
Падаючі процентні ставки, очікується досягнення мінімуму в найближчому майбутньому
1. Почати подовжувати терміни позикових коштів. p> 2. Почати скорочення термінів інвестицій. p> 3.Начать збільшення частки кредитів із змінною ставкою.
4.Начать скорочення інвестицій у цінні папери.
5.Виборочно продавати активи з фіксованою ставкою.
6.Начать планування довгострокової заборгованості з фіксованою ставкою.
Розрахунок ГЕП
ГЕП (Дисбаланс) тис.руб.
189094
26081,02
-286976
134046
180592
135351
Накопичений дисбаланс (ГЕП) тис.руб.
***
26081,02
-260895
-126849
53743,02
189094,02
Співвідношення чутливих до зміни процентних ставок активів і пасивів
120,69
116,04
54,07
230,50
1521,17
1300,00
Характеристика стану
За
За
по
За
по
Банку (чутливість)
***
активам
пасивів
активам
активам
активам
Чистий процентний дохід банку буде скорочуватися, якщо
% ставки
% ставки
% ставки
% ставки
% ставки
***
падають
ростуть
падають
падають
падають
Рядок "ГЕП" в цій таблиці показує, якою мірою активи і пасиви банку піддаються процентному ризику в даному періоді. По ній видно, яким чином різні періоди піддаються руху процентної ставки. Рядок "накопичений ГЕП" показує суму ГЕП по попереднім періодам. Вона показує стан активів і пасивів в Загалом до даного періоду, а не в цьому конкретному періоді, як в рядку "ГЕП". Як видно з таблиці, у банку на горизонті планування від 1 до 3 місяців зберігається негативний дисбаланс активів і пасивів (ГЕП). На даному горизонті банк чутливий за пасивами. Короткострокових активів менше, ніж короткострокових пасивів. Якщо всі ставки одночасно підвищуються на одну і ту ж величину, то витрати з виплати відсотків зростуть більше, ніж дохід у вигляді відсотків, оскільки більше пасивів переоцінюється. Чистий процентний дохід у даному випадку зменшується. Коли ж відсоткові ставки падають, те зменшення витрат на виплату відсотків перевершує зменшення процентних доходів, і тому чистий процентний дохід збільшується. На інших проміжках ситуація зворотна-спостерігається позитивний ГЕП. У даному випадку у банку більше чутливих активів, ніж пасивів. При зростанні процентних ставок чистий процентний дохід збільшується, а при зменшенні ставок знижується. Таку ситуацію можна пояснити тим, що банк залучає кошти на короткостроковому ринку, на якому вони дешевші, і вкладає їх на довгостроковому ринку, на якому вони дорожче. Це досить поширена стратегія поведінки. Така політика управління абсолютно нормальна, але тільки в стабільній економіці, коли процентна ставка не здійснює особливих стрибків.
ВИСНОВОК
Розгляд найбільш відомих видів банківських ризиків показав їх різноманітність і складну вкладену структуру, тобто один вид ризику визначається набором інших. Ми врахували далеко не вичерпний. Його різноманітність в чималому мірі визначається все збільшується спектром банківських послуг. Різноманітність банківських операцій доповнюється різноманітністю клієнтів і мінливими ринковими умовами.
Дуже важливо, щоб в організації були розроблені і впроваджені процедури з управління ризиками, а також моделі їх оцінки - в цьому основне завдання функції ризик-менеджменту. До числа завдань відноситься також затвердження методик кількісних оцінок ризиків, моніторинг лімітів і ризиків...
