х, що ще більше ускладнює аналіз точності.
Крім показників темпів зростання ВВП та інфляції для більшою репрезентативності розглядалися й інші макроекономічні змінні. Найменша точність прогнозування отримана для ціни на нафту: помилка прогнозу на інтервалі шести кварталів складає 54,6%. Решта помилки прогнозу виникають з помилки в прогнозуванні ціни на нафту. Зокрема, це помилка в прогнозуванні обсягу експорту, темпів зростання грошової маси і інших показників, тісно пов'язаних з темпами зростання цін на нафту. Саме у 2003 р. став формуватись сучасний вигляд економіки, коли підтримка стабільного обмінного курсу при різкому зростанні припливу валюти по каналу експорту стало сприяти аналогічного зростанню темпів зростання грошової маси, оскільки для підтримки стабільності на валютному ринку необхідно здійснювати постійні інтервенції на цьому ринку, що призводять до відповідного збільшення темпів зростання грошових показників. Цей механізм добре описаний в моделі Мандела - Флемінга для випадку фіксованого обмінного курсу.
Аналіз прогнозу МВФ дозволяє виділити істотне зміна в умовах функціонування економіки, а саме різке зростання ціни на нафту. Це зростання МВФ тоді передбачений не був. Таким чином, ми отримуємо відповідь на обидва питання, поставлені вище: найбільш важлива зміна - це зміна ціни на нафту, воно не було передбачене і стало джерелом помилки прогнозу МВФ.
Розглянемо тепер ще один приклад використання експертних оцінок, а саме усереднення оцінок експертів. Такі прогнози складаються приватним незалежним Центром розвитку і являють собою агреговані прогнози ряду експертних організацій та інвестиційних банків щодо середньострокової перспективи розвитку вітчизняної економіки. Якщо слідувати сформованій практиці, то саме такі прогнози дозволяють домогтися максимальної точності на середньостроковому горизонті прогнозування, тобто є найкращими з доступних прогнозів. Розглянемо на прикладі тимчасового діапазону 2003 - 2005 рр.., Якої точності дозволяв домогтися цей метод прогнозування. p> Точність прогнозів перевіримо на основі двох основних показників - темпів зростання ВВП і інфляції (темпів зростання споживчих цін). Так, прогноз ВВП на 2003 р., зроблений в IV кварталі 2003 р. (тобто за один квартал до появи факту), мав відносну помилку в 15,1%, що стало наслідком істотного перегляду темпів зростання ВВП Росстатом (за рахунок підвищення вкладу малих підприємств і індивідуальних підприємців).
Аналогічна помилка (при одно квартальному прогнозуванні) при прогнозуванні темпів зростання ВВП в 2004 і 2005рр. становила відповідно 2,8 і 3,1%. Велика помилка в 2005 р. теж була викликана переглядом методології (аналогічним підвищенням темпів зростання продукції малих підприємств). Помилка прогнозу на дворічному інтервалі для розглянутих показників у середньому становить 24,5% за 2004 р. і 16,7% за 2005 р [6].
Якщо брати ширшу вибірку по 17 показниками (Основні макроекономічні показники), то середня помилка прогнозу за 2004р. складе вже 38,7% і за 2005 р. - 39,3%. В якості одного з показників прогнозу було включено ціна на нафту, оскільки її роль для нашої економіки істотна. При цьому точність прогнозу ціни на нафту була досить низькою - на рівні 38,7% для 2004 р. і 55% для 2005 Оскільки в консенсус-прогнозі використовуються прогнози не тільки вітчизняних економістів, а й зарубіжних аналітиків, то дані показники значною мірою можна поширити і на світові прогнози ціни на нафту.
Ще одне джерело помилки прогнозу - недооцінка внутрішніх чинників зростання економіки, а саме прискорення темпів зростання кредитування приватного сектора і відповідно істотного зростання обороту роздрібної торгівлі. Якщо розглядати прогноз за показником темпів зростання обороту роздрібної торгівлі, то помилка прогнозу становить 41,6 і 41,3% для 2004 і 2005 рр.. відповідно [7].
Таким чином, аналіз прогнозів Центру розвитку також дозволяє виділити фактори, що послужили джерелом помилки прогнозу, а значить, і претендують на роль факторів структ урних змін. Крім уже виділеної раніше ціни на нафту, це темпи зростання обороту роздрібної торгівлі.
Прогнози експертів (як індивідуальні, так і усереднені) представляють собою ускладнений аналог найпростішого прогнозування на основі минулих значень. Частково це обумовлено тим, що людська психологія не дозволяє офіційно озвучувати прогнози, значно що відрізняються від динаміки показників, що сформувалися на момент прогнозу. Іншими словами, якісно відмінний від поточних значень прогноз просто не включається в полі аналізу. Ці методи не можна використовувати для прогнозування наслідків застосування нетрадиційних економічних заходів, та й в умовах поточного прогнозування вони відносно неефективні. Графічний аналіз як найбільш наочний дозволяє побачити, що суть усіх прогнозів - поступове зближення з фактом за принципом екстраполяції минулого значення.
Існує ще такий підхід до прогнозування, як створення...
