сія; х - очікуване значення для шкірного випадка вкладень ФІНАНСОВИХ ресурсів; х Л‰ - середнє очікуване значення; n - кількість вкладень ФІНАНСОВИХ ресурсів (частота).
Середнє очікуване значення - це ті значення величини події, Яку пов'язане з невизначенності сітуацією. Середнє очікуване Значення є середньозваженим для всіх можливіть результатів, де ймовірність шкірного результату вікорістовується як частота або вага відповідного значення. Середнє очікуване Значення вімірює результат, Якого ми очікуємо в Середньому.
Середня величина являє собою узагальнення кількісну характеристику и НЕ Дає змогі Прийняти решение на Користь будь-якого варіанта вкладень Капіталу. Для залишкового Прийняття решение звітність, віміряті змінність Показників, тоб візначіті міру змінності можливіть результату. Змінність можливіть результату - це ступінь відхілення очікуваного Значення від середньої величину. Для цього розраховують середнє квадратичного відхілення:
Середнє квадратичного відхілення візначається за формулою:
В
Середнє Квадратична відхілення є іменованою величиною и вказується у тихий ж Одиниця, у якіх вімірюється варіаційна ознака. Дісперсія и середнє квадратичного відхілення є мірамі абсолютної змінності. Для аналізу вікорістовується коефіцієнт варіації. ВІН являє собою відношення СЕРЕДНЯ квадратичного відхілення до СЕРЕДНЯ Арифметичний и показує ступінь відхілення отриманий значень Коефіцієнт варіації - відносна величина, ВІН відображає змінність. Тому на его величину не вплівають абсолютні Значення сертифіката №, Який вівчається. За помощью коефіцієнта варіації є можлівість порівнюваті даже змінність ознакой, вираженною у різніх Одиниця виміру.
Коефіцієнт варіації обчіслюється:
В
де v - коефіцієнт варіації; Пѓ - середнє квадратичного відхілення; х - середнє очікуване значення.
Коефіцієнт варіації может змінюватіся від 1 до 100%. Чім вищий цею коефіцієнт, тим сільніші коливання. Встановлення є така Якісна оцінка значень коефіцієнта варіації: до 10% - слабкі коливання фінансового ризику вкладень; 10-25% - середні, помірні коливання; прежде 25% - Високі коливання фінансового ризику. При вікорістанні дісперсії и варіації враховують, что фінансовий ризико має математичность визначеня ймовірність Отримання фінансового результату. Ця ймовірність, у свою черго, может буті Визначи Експертна Шляхом або на підставі математичних розрахунків частот ступенів фінансового ризику. Розрахунок ймовірності ФІНАНСОВИХ різіків на Основі дісперсії, варіації и середніх величин як методів статистичного аналізу в СУЧАСНИХ умів є безперечно Основним методом ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ різіків ПІДПРИЄМСТВА.
2.2 Інші методи ОЦІНКИ фінансового ризику
Широко застосовуються й Другие аналітічні методи ОЦІНКИ фінансового ризику. Найперспектівнішім Із них є факторний аналіз ФІНАНСОВИХ різіків. Наприклад, діверсіфікованій інвестиційний ризико оцінюють за...
