й коефіцієнт детермінації, що говорить про високу якість цієї моделі. Високі значення мають t-статистики, відповідно всі пояснюючі змінні даної моделі значущі. Вірні і коефіцієнти при змінних, тобто вони мають вірний знак і значення близьке до теоретичного рівняння (1). Високе значення коефіцієнта З (1) і його статистична значимість з економічної точки зору може говорити про те, що в модель включено недостатньо змінних, що пізніше буде виправлено. Тому, перш ніж робити висновки про якість та адекватності, слід перевірити побудовану модель на автокореляції і гетероскедастичності. p> За статистикою Дарбіна-Уотсона рівняння має автокореляції, позитивну (d1 = 1,373, du = 1,594), звідки можна зробити висновок про наявність автокореляції. p> На проблему гетероскедастичності досліджуємо модель за допомогою тесту Вайта (no cross, cross):
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
1.926499
Probability
0.129239
Obs * R-squared
7.193728
Probability
0.125998
Test Equation:
Dependent Variable: RESID ^ 2
Method: Least Squares
Date: 12/11/08 Time: 19:18
Sample: 1999:1 2008:2
Included observations: 38
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. /Td>
C
-7329.568
8035.888
-0.912104
0.3683
IG
-10.79329
22.84694
-0.472417
0.6397
IG ^ 2
0.000343
0.007396
0.046398
<...
