ансування структури поточних активів і пасивів. Процентний ризик - це небезпека втрати доходів або збільшення витрат, викликана зміною середньоринкового рівня процентних ставок. Валютний ризик (currency exposure) ділять на страновой (country risk) і обмінно-курсової (exchange rate risk), або валюто-обмінний, ризик (foreign exchange risk). Страновой (суверенний) ризик пов'язують з небезпекою зміни економічної (в першу чергу, валютної) політики держави, із загальною макроекономічною нестійкістю в країні. Обмінно-курсовий ризик, тобто небезпека несприятливих наслідків для економічних суб'єктів через коливання обмінних курсів валют, ділять на операційний (transaction exposure), трансляційний (translation exposure), конкурентний (competitive exposure). Операційний валютний ризик пов'язаний з небезпекою несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни грошових потоків по конкретної фінансової операції, трансляційний - із зміною консолідованої фінансової звітності, конкурентний ризик - із зміною конкурентоспроможності економічного суб'єкта в довгостроковому періоді (рис.1). br/>В
Рисунок 1 - Структура фінансових ризиків банку.
Нерозвиненість фінансових ринків у Росії призвела до нетипового поділу ринку на кілька кіл контрагентів. Найбільші російські банки (що входили до вищих групи надійності, а також володіли найбільшим розміром активів - Сбербанк РФ, Інкомбанк, "Імперіал", Автобанк, ПСБ СПб, ПСБ РФ, Внешторгбанк РФ, Міст-банк, Банк Москви, Міжнародний Московський Банк, " ; Менатеп "), а також російські дочірні структури іноземних кредитних організацій формували" перший "коло банків, що оперував за найкращими цінами як на готівковому (спот), так і на терміновому (форвардному) ринку. Всі інші московські та найбільші регіональні банки ставилися до категорії банків "другого" кола, решта - до категорії "регіональних". Статус банку "першого кола" дозволяв вимагати передоплату або заставу від банків інших категорій. Фінансова нестабільність, а також різна ступінь доступу фінансових інститутів до цін маркет-мейкерів ("перший" коло) змусили банки, що не входять в коло найбільших операторів, виробляти власні стратегії поведінки на кризовому фінансовому ринку. У деяких випадках фінансові стратегії доповнювалися рішеннями по злиттю або тіснішої співпраці банків на фінансових ринках для застосування портфельного підходу до управління ризиками. p align="center"> 2. Управління ризиками банку в сучасних умовах
2.1 Основи управління кредитним ризиком комерційного банку
Управління кредитним ризиком є ​​основним змістом роботи банку в процесі здійснення кредитних операцій і охоплює всі стадії цієї роботи - від аналізу кредитної заявки потенційного позичальника до завершення розрахунків і розгляду можливості відновлення кредитування. Управління кредитним ризиком становить органічну частину управління процесом кред...
