ції кредитного портфеля. Серед них:
суб'єкти кредитування;
об'єкти і призначення кредиту;
терміни кредитування;
розмір позики;
наявність і характер забезпечення, джерела та методи погашення кредитів, кредитоспроможність позичальника;
ціна кредиту;
галузева приналежність позичальника тощо
Структурний аналіз проводиться для виявлення зайвої концентрації кредитних операцій в одному сегменті, частки великих позик і позик, наданих позичальникам з низьким ступенем кредитоспроможності, що підвищує ступінь сукупного кредитного ризику.
Суб'єктом кредитування з позиції класичного банківської справи є юридичні або фізичні особи, дієздатні і мають матеріальні або інші гарантії здійснювати економічні, у тому числі кредитні угоди. Суб'єкт отримання кредиту може бути самого різного рівня, починаючи від окремого приватної особи, підприємства, фірми аж до держави. p align="justify"> По суб'єктам позики банку можна розділити на три великі групи:
) позики, видані юридичним особам для кредитування поточної виробничої діяльності (корпоративні позики);
) позики, надані фізичним особам для задоволення особистих потреб (споживчі позики);
) позики, що видаються банкам для підтримки ліквідності їхніх балансу (міжбанківські позики).
Для управління ліквідністю банку необхідно постійно контролювати диверсифікованість кредитного портфеля за термінами надання кредитних ресурсів.
Коефіцієнти оцінки кредитного ризику за аналізований період показали різні результати. Це викликано тим, що при збільшення сукупного кредитного ризику, банк збільшив кредитний портфель більшою мірою ніж власний капітал (темпи приросту відповідно склали 2,258% і 0,029%). p align="justify"> Коефіцієнти ступеня захищеності від ризику за період з 1.01.2009р по 1.01.2010р в цілому показали швидше негативні результати. Особливість цих коефіцієнтів в тому, що зменшення значення коефіцієнтів К4, К5, К6, К7, К9, К10, К11 є позитивною тенденцією, а зменшення коефіцієнтів К3, К8 - негативною. br/>
Таблиця 5 - Розрахунок коефіцієнтів якості кредитного портфеля Ощадбанку Росії.
Критерій оценкіНазваніе коеффіціентаПо станом на 1.01.2009гПо станом на 1.01.2010гАбсолютное ізмененіеТемп приросту,% Ступінь кредитного ріскаКолічественная оцінка кред. ріска.3456К10 ,01935230,0191810-0 ,0001713-0, 89К20, 13750990,13932840,00181851,32 Ступінь захисту банку від кредитного портфеляК120 ,00918990,0089870-0 ,0002029-2, 21 кредитного
Тому можна сказати що суттєво покращився коефіцієнт К8, темп приросту якого склав -63,77%. Позитивна динаміка цього коефіцієнта пов'язана як із зменшенням збитков...
