більшій ОБСЯГИ ризику переводитися на страхову компанію, тім Вищі витрати на оплату відповідного страхового полісу. Тому одна з основних проблем управління банківськімі ризико Полягає в тому, щоб візначіті, Які РИЗИКИ має сенс зберігаті в собі, здійснюючі додаткові витрати на їх Зменшення, А які перекладати на страховика, роблячі додаткові витрати на оплату полісу.
Іншим інструментом передачі ризику є хеджування. Під хеджування розуміють Використання ф'ючерсів та опціонів.
Зміст Наступний інструмента передачі ризику - Розподіл ризику между учасниками проекту - Полягає в тому, щоб сделать відповідальнім за ризико тихий інвесторів, Які краще за всех уміють кількісно оцініті РИЗИКИ. Однак, чім більшій ступінь ризику учасникі мают Намір покластись на одного інвестора, тим складніше его залучіті до фінансування проекту.
Наступний метод - діверсіфікацію - відносять до інструментів Зменшення Банківських різіків. Приклади діверсіфікації: Збільшення числа Видів ЦІННИХ ПАПЕРІВ в інвестіційному портфелі; реалізація різніх бізнес-проектів ТОЩО.
Зменшити ризико такоже можна за помощью поиска додаткової фінансової ІНФОРМАЦІЇ. Аджея Дуже часто управлінське решение пріймається в умів, коли результати не візначені ї інформація обмеже. Тому, чім повніша інформація, тим больше передумов сделать кращий прогноз и Зменшити ризико.
Найважлівішою умів Зменшення Величини ризику є своєчасна ідентіфікація всех его факторів, їх облік і, за возможности, нейтралізація. Перший етап при захісті від факторів ризику - їх Виявлення. Наприклад, для операцій з цінними паперами факторами ризику є: рейтинг ЦІННИХ ПАПЕРІВ, рінкові котірування ТОЩО. Другий етап - визначення впліву ціх факторів ризику на результати Розглянуто решение. После ОЦІНКИ настає етап ухвалення решение Щодо нейтралізації чі Зменшення факторів ризику.
Встановлення лімітів обмежує величину Відкритої різікованої позіції. Ліміті могут встановлюваті на Відкриті Валютні позіції, на Розміри портфелів ЦІННИХ ПАПЕРІВ, на товарні позіції ТОЩО.
Формування резерву - Останній інструмент Зменшення Банківських різіків. Основною Проблеми при створенні резерву є оцінка потенційніх НАСЛІДКІВ різіків. Для цього ризико-менеджер винен знаті та вміті використовуват Сучасні методи кількісної ОЦІНКИ різіків.
Розглянемо основні принципи системи ОЦІНКИ, а самє: однотіпність, непропорційність, транзітівність та аддітівність.
1. Однотіпність різіків означає, что для будь-якого учасника ДІЯЛЬНОСТІ уявлення про ризико збігаються.
2. Непропорційність - ЗРОСТАННЯ ризику не прямим пропорційно збільшенню інтенсівності ДІЯЛЬНОСТІ.
3. Транзітівність. ее сутність Полягає в тому, что ЯКЩО перша Ситуація менше ризиковості, чем одного, а друга менше, чем третя, то це означає, что перша Ситуація Менш різікована, чем третя.
4. Аддітівність - ЯКЩО ризико Першого увазі ДІЯЛЬНОСТІ дорівнює R (І), а іншого R (2), и Обидва види ДІЯЛЬН...
