39;язок кредитного та інших банківських ризиків
Кредитний та інші типи банківських ризиків взаємопов'язані. Очевидно, що кредитний ризик веде до виникнення всього ланцюжка банківських ризиків, а також може призвести до ризику ліквідності і неплатоспроможності банку. Тому від організації кредитного процесу залежить "здоров'я" банку.
У процесі здійснення різних операцій банківські установи схильні цілого спектру специфічних банківських ризиків. Наприклад, при проведенні кредитних операцій банки несуть не тільки специфічні ризики незбалансованою ліквідності, зміни процентних ставок і валютних курсів, ризики, пов'язані з організацією кредитного процесу, а й беруть на себе загальні економічні ризики, пов'язані з діяльністю клієнта.
Часто за основу приймаються найбільш значущі банківські операції: кредитування клієнтів, купівля та продаж цінних паперів, валюти, здійснення платежів і розрахунків.
У Залежно від сфери виникнення банківські ризики поділяються на три великі групи: ризики контрагентів (партнерства), операційні, і позиційні ризики [4, c. 49]. p> Ризики контрагентів (Партнерства) характеризують залежність банку від фінансового стану і дій його клієнтів або їх певних груп. До основних видів банківських ризиків, що належать до даної групи, належать кредитний ризик і ризик вилучення депозитів (частини ресурсів) контрагентами банку.
Операційні ризики найчастіше пов'язані з порушенням процесу внутрішнього контролю та управління банком. Цю групу складають ризики можливих помилок при проведенні банківських операцій, порушення внутрішньобанківських процедур, перевищення повноважень посадовими особами, зловживання і технічні ризики.
Позиційні ризики пов'язані з реальними або потенційними втратами, які можуть бути викликані мінливістю кон'юнктури фінансових ринків, а також неузгодженістю пасивів і активів банку за строками, валюті, джерелами залучення і напрямами вкладення засобів. До цієї групи належать валютний, процентний, правової, ринковий ризики, а також ризик банківської ліквідності.
Всі види, групи та підгрупи банківських ризиків взаємопов'язані і взаємозумовлені.
Слід також мати на увазі, що угрупування ризиків по якомусь заданому класифікаційному критерію проводиться залежно від мети дослідження, тобто суб'єктивно. Так, відома класифікація ризиків GARP (Generally Accepted Risk Principles) виходить з 7 груп і 23 підгруп, у той час як ризики в Сітібанку контролюються через так звану систему 16 вікон ризику. У нормативних документах Центрального банку Російської Федерації, регламентують діяльність внутрішнього контролю в банках Росії, розглядаються 8 груп ризиків. Базельським комітетом з банківського нагляду передбачається також 8 груп ризиків [4, c. 50]. p> Така ситуація пов'язана насамперед з тим, що ризики банківської діяльності з своїм характером взаємозумовлені і мають високу здатність перетікання з одного в інший а...
