tify"> - середні значення незалежних змінних x i і x k .
Істинне значення коефіцієнта кореляції укладено в межах
thz 1 ? r xixk ? thz 2 , де
z - перетворення Фішера;
th z - гіперболічний тангенс аргументу z.
Для визначення надійності оцінок будується довірчий інтервал для отриманих оцінок у коефіцієнтів моделі:
В
де t p, v - значення критерію Ст'юдента з рівнем надійності р та ступенями свободи v = (Nn-1) ,
з ii - i-й діагональний елемент матриці (Х T Х) -1 . Тому істинне значення коефіцієнта a моделі буде лежати в інтервалі
В
Використання обчислювальної процедури за методом найменших квадратів з метою отримання оцінок коефіцієнтів моделі вi, які задовольняли б умовам незсуненості, спроможності, ефективності , передбачає виконання ряду умов:
В· незалежні змінні представляють собою невипадковий набір чисел, їх середні значення і дисперсії кінцеві;
В· випадкові помилки ? j < span align = "justify"> - мають нульову середню і кінцеву дисперсію
В
В· між незалежними змінними відсутня кореляція і автокорреляция;
В· випадкова помилку не коррелированность з незалежними змінними;
В· випадкова помилка підпорядкована нормальному закону розподілу.
Можна виділити умова відсутності мультіколленіарності, коли декілька незалежних змінних пов'язані між собою лінійною залежністю, і умова гомоскедастічності, тобто однаковою дисперсії для всіх випадкових помилок. Важливим є умова лінійної ...
