ксним поняттям, яке включає в себе набір взаємозв'язаних інструментів, що забезпечують ефективне вирішення поставленого завдання. Необхідно виділити базові елементи політики управління ліквідністю, наочно представлені на рис. 4.
Від характеру бізнесу банку залежать багато факторів ліквідності, наприклад, стабільність пасивної бази. Універсальні банки, які залучають основну частку коштів для здійснення активних операцій від населення та корпоративних клієнтів, найбільшою мірою схильні до ризику незбалансованої ліквідності. Менший ризик втрат несуть банки, які залучають б про більшу частину ресурсів на міжнародних ринках капіталу (при цьому вони стають залежними від процентного та валютного ризику) або використовують кошти своїх акціонерів.
Важливим моментом при виборі політики управління ліквідністю виступає масштаб банку і його організаційна структура. Маленькі і середні банки здійснюють невелика кількість операцій, що дозволяє здійснювати більш точний прогноз, але, не маючи відкритого доступу до ринку міжбанківського кредитування, вони обмежені в інструментах управління ліквідністю. Великі і найбільші банки функціонують в умовах величезного числа операцій і контрагентів, що визначає для них необхідність застосування статистичних методів аналізу та прогнозування ліквідності.
Окремою розробки вимагає практика управління ліквідності в банках, що мають широку філіальну мережу. Більш того, ряд російських банків має багаторівневу ієрархію, коли одні філії організаційно підпорядковуються іншим. У науковій літературі практично немає рекомендацій для даних учасників з управління ліквідності, в той же час завдання для них ускладнюється, оскільки потрібно забезпечити ліквідність не тільки банку в цілому, а й кожної філії окремо. Тут на додаток до загальної політиці управління ліквідністю необхідно прийняття внутрішніх нормативних документів, з одного боку, регулюють права та обов'язки головної організації та філій, а з іншого - забезпечують найбільш ефективне управління ліквідністю в цілому по банку. ліквідність банк актив комерційний
Необхідним елементом якісного управління ліквідністю є інформаційна прозорість банківських операцій для внутрішніх користувачів: перш за все вищого керівництва банку та підрозділів, відповідальних за управління ресурсами. Ця умова накладає ряд вимог до обліково-аналітичній системі, а також технологіям передачі та обробки інформації. Вони повинні відповідати високим критеріям і забезпечувати оперативний збір та формування необхідної інформації, а також підтримувати повну працездатність в умовах динамічного розширення спектра операцій і масштабів бізнесу банку.
Найважливішим аспектом управління ліквідністю є кваліфікація персоналу. Застосовувані методики управління ліквідністю вимагають абсолютного знання бізнесу банку, ринкової ситуації, здатності прогнозування динаміки макроекономічного розвитку і т.п. Не володіючи даними якостями, співробітники банку будуть не в змозі забезпечити управління ліквідністю на високому якісному рівні, що призведе як мінімум до зниження рентабельності бізнесу, а як максимум до неплатоспроможності, втрати ділової репутації і банкрутства кредитної організації.
Таким чином, з урахуванням специфіки банку формується політика управління ліквідністю, під якою розуміється сукупність методу і всіх її елем...
