х 100% <= 25%,
К
де КРЗ - сукупна сума кредитних вимог банку до позичальника, який має перед банком зобов'язання за кредитним вимогам, за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати за вказаними кредитним вимогам. [3]
При визначенні максимального розміру ризику враховуються вся сума кредитів кредитної організації, видана одному позичальнику або групі пов'язаних позичальників, а також суми гарантій і поручительств, наданих кредитною організацією позичальникові або групі пов'язаних позичальників.
Норматив Н6 існує з метою диверсифікації ризиків, зниження ризику понесення втрат у результаті неповернення суми боргу з боку одного позичальника або групи пов'язаних позичальників. Іншими словами знижує залежність банку від однієї конкретної особи.
Поняття групи пов'язаних позичальників дано в ФЗ «Про центральному банку РФ» і, відповідно до статті 64, під цим поняттям розуміється група позичальників, є по відношенню один до одного залежними або основними і дочірніми.
. Норматив максимального розміру великих кредитних ризиків (Н7) регулює сукупну величину великих кредитних ризиків банку і визначає максимальне відношення сукупної величини великих кредитних ризиків та розміру власних коштів банку.
SUM Кскрi
Н7=--------- х 100% <= 800%,
К
де Кскрi - i-й великий кредитний ризик, за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати за відповідними кредитним вимогам. [3]
Відповідно до статті 65 ФЗ «про центральний банк РФ» великим кредитним ризиком є ??сума кредитів, гарантій та поручительств на користь одного клієнта, що перевищує 5% власних коштів кредитної організації.
. Норматив максимального розміру кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих банком своїм учасникам (Н9.1), регулює кредитний ризик банку щодо учасників банку і визначає максимальне відношення розміру кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих банком своїм учасникам до власних коштів банку.
SUM Kpai
Н9.1=-------- х 100% <= 50%,
К
де Kpai - величина i-го кредитного вимоги банку щодо учасників, які мають право розпоряджатися 5 і більше відсотками часток банку, за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати за вказаними кредитним вимогам, визначена з урахуванням зважування на коефіцієнти ризику, встановлені щодо відповідних активів. [3]
. Норматив сукупної величини ризику щодо інсайдерів банку (Н10.1) регулює сукупний кредитний ризик банку щодо всіх інсайдерів, до яких належать фізичні особи, здатні впливати на прийняття рішення про видачу кредиту банком.
Норматив Н10.1 визначає максимальне відношення сукупної суми кредитних вимог до інсайдерам до власних коштів банку. Норматив Н10.1 розраховується за такою формулою:
SUM Крсіi
Н10.1=--------- х 100%,
К
де Крсіi - величина i-го кредитного вимоги до інсайдеру банку, кредитного ризику за умовними зобов'язаннями кредитної характеру і термінових угодах, укладеним з інсайдером за вирахуванням...
