го ознаками в банківській діяльності
Одним з найважливіших завдань статистики є вивчення об'єктивно існуючих зв'язків між явищами. При дослідженні таких зв'язків з'ясовуються причинно-наслідкові відносини між явищами, а це, у свою чергу, дозволяє виявити фактори, що роблять основний вплив на варіацію досліджуваних явищ і процесів.
Причинно-наслідкові відносини являють собою таку зв'язок явищ, при якій зміна одного з них - причини, веде до зміни іншого - наслідки.
Для опису причинно-наслідкових зв'язків між явищами і процесами в банківській сфері використовується розподіл статистичних ознак, що відображають окремі сторони взаємопов'язаних явищ, на факторні і результативні.
факторний називаються ознаки, що обумовлюють зміну інших, пов'язаних з ними ознак, що є причинами та умовами таких змін. Результативними є ознаки, що змінюються під впливом факторних.
Форми прояву існуючих взаємозв'язків вельми різноманітні. В якості найзагальніших їх видів виділяють функціональну та статистичну.
П ри дослідженні кореляційних залежностей вирішується широке коло питань:
) попередній аналіз властивостей досліджуваної сукупності;
) встановлені факту наявності зв'язку, визначення її напрями і форми;
) вимір ступеня тісноти зв'язку між ознаками;
) знаходження аналітичного (математичного) вираження зв'язку або побудова регресійної моделі;
) оцінка адекватності моделі, її інтерпретації і практичне використання.
При проведенні кореляційно-регресивного аналізу банківської діяльності повинні дотримуватися певні вимоги:
) повинна забезпечуватися якісна однорідність досліджуваної сукупності;
) однорідність досліджуваної сукупності слід доповнити кількісними характеристиками сукупності (із застосуванням показників варіації, перевірки гіпотези про приналежність виділяються або аномальних значень ознаки досліджуваної сукупності);
) облік вимог закону великих чисел: вихідні дані повинні бути масивними, представницькими;
) включаються у дослідження ознаки-фактори повинні бути основними (надавати, вирішальний вплив на рівень результативної ознаки) і бути незалежними один від одного (не повинні дублювати один одного);
) при практичному застосуванні результатів вивчення кореляційного зв'язку слід мати на увазі, що всі основні положення теорії кореляції і регресії розроблялися з пропозиції про нормальний характер розподілу розглянутих ознак.
Кореляційно-регресивний аналіз застосовується переважно тільки до ознак, які мають кількісне вираження.
3.3 Статистичне вивчення взаємозв'язків у банківській сфері
На практиці статистичному вивченню піддаються найбільш важливі показники фінансової діяльності банків.
Функціональні зв'язку в банківській діяльності не використовуються, тому що по суті є абстрактними. У масових явищах проявляються статистичні зв'язки, при яких суворо певному значенню факторної ознаки ставиться у відповідність безліч значень результативного.
Прикладом статистичного зв'язку може служити залежність витрат на рекламу кредитних продуктів банку кількістю укладених кредитних договорів.
Будь-яку статистичну зв'язок можна представити у вигляді набору локальних розподілів результативної ознаки при фіксованих значеннях факторного:
Х 1: У 1.1 У 1.2 ... У 1.3 ... У 1. n
Х 2: У 2 .1У 2.2 ... У 2.3 .... У 2. n
Х n: У n.1 У n.2 ... У n.3 ... У n. n
Якщо при зміні значень факторної ознаки х 1 будуть зміщуватися центри локальних розподілів (змінюватися значення локальних середніх y 1, але не будуть змінюватися форма локальних розподілів (значення внутрішньогрупових середніх квадратичних відхилень, то можна говорити про наявність між ними ознаки кореляційної зв'язку.
Кореляційний зв'язок є окремим випадком статистичного зв'язку. При кореляційного зв'язку зі зміною значення факторного ознаки х 1 закономірно змінюється середнє значення результативної ознаки y 1, у той час як в кожному окремому випадку факторний ознака може приймати безліч різних значень.
Статистична зв'язок може представлена ??рівнянням наступного виду:
? 2=f (х 2) +? 2
Де? 2 - розрахункове значення результативної ознаки, (х 2) - частина значення результативної ознаки, що сформувалася під впливом неконтрол...
