gn="justify"> Структура кредитного портфеля групи по валютах
ВалютаНа 31 грудня 2012 року, млн р. % Від суми портфеляНа 31 грудня 2008, млн р. % Від суми портфеляТемп приросту,% Рублі444523284,2342773385,029,7Доллари США71795413,652275113,037,3Евро905801,7650021,639,3Прочіе валюти264010,5175480,450,5Ітого5280167100,04033034100,030,9
Банк приділяє пильну увагу контролю рівня концентрації великих кредитних ризиків, який в даний час оцінюється як прийнятний (табл.6).
Таблиця 6
Концентрація кредитного ризику,%
ПоказательЗаконодательно встановлений норматів31 грудня 2012 года31 грудня 2011 года31 грудня 2010 годаМаксімальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників (Н6)? 253,463,122,51Доля позичок найбільшим позичальникам,% - 15,7615,7815,40
Застосовувані методи і процедури управління кредитним ризиком дозволили Ощадбанку РФ за підсумками 2012 року зберегти високу якість кредитного портфеля. Наведені нижче дані таблиці 8 показують розподіл кредитів, які мають прострочену заборгованість, за кількістю днів, а також їхню частку в кредитному портфелі.
При створенні резервів Банк проводив ретельний аналіз позичальника, рівня його поточної ліквідності і боргового навантаження, приймаючи в розрахунок джерела погашення кредиту і їх надійність, якість і ліквідність забезпечення. У рамках стратегії в області управління ризиками Банк прагне до підтримки достатнього рівня ліквідності, збалансованості структури активів і пасивів за строками та видами валют, забезпеченню необхідного рівня диверсифікації по регіонах, галузям, клієнтам і розмірами інвестицій.
Принцип обмеження та моніторингу кредитного ризику реалізується Ощадбанком Росії через систему внутрішньої рейтингової оцінки контрагентів, встановлення лімітів та обмежень щодо різних груп контрагентів, регіонів і країн, окремих кредитних продуктів і операцій, схильних даного роду ризику. У відповідності з внутрішніми нормативними документами в Банку реалізована процедура щоденного моніторингу великих кредитних ризиків та прогнозування дотримання встановлених Банком Росії вимог за нормативами Н6 і Н7. У цих цілях ведеться Список великих і пов'язаних позичальників Банку.
Застосовувані методи і процедури управління кредитним ризиком дозволили Ощадбанку РФ зберегти високу якість кредитного портфеля: на 31 грудня 2012 прострочена заборгованість склала 1,6% сукупної позичкової заборгованості (з урахуванням МБК), що вище рівня на початок звітного року (0,96%), але значно нижче рівня простроченої заборгованості по банківському сектору РФ в цілому - 2,1% на 31 грудня 2012 року.
Регулярний моніторинг та контроль рівня концентрації великих кредитних ризиків дозволили банку забезпечити безумовне виконання пруденційних вимог
Глава 3. Напрями вдосконалення організації управління кредитним ризиком
3.1 Застосування оптимальної кредитної політики, як основа управління кредитним ризиком
Для отримання кредиту позичальник надає в банк кредитну заявку. Заявка на отримання кредиту із зазначенням його цільового призначення, суми, строків використання, форми забезпечення, юридичної та поштової адреси позичальника, його платіжних реквізитів підписується керівником та головним бухгалтером і скріплюється печаткою позичальника. Заявка на отримання кредиту фізичною особою оформляється із зазначенням цільового призначення, суми, строків використання, виду застави, адреси, телефону і паспортних даних позичальника. Залежно від форми наданого кредиту повинні надаватися наступні документи:
За міжбанківським кредитом - нотаріально засвідчені копії статуту та ліцензії на здійснення банківських операцій, виданої Центральним Банком РФ; картка із зразками підписів та відбитком печатки; річний звіт і баланс на останню звітну дату або на день звернення за кредитом із залишком по позабалансових рахунках; розрахунок обов'язкових економічних нормативів діяльності банків; довідку аудиторської перевірки.
За кредиту, що надається юридичеським особам - нотаріально завірена копія установчого договору; нотаріально завірена копія статуту; документ про державну реєстрацію; дозвіл на заняття господарською діяльністю із зазначенням терміну функціонування; картка із зразками підписів та відбитком печатки; річний звіт, бухгалтерський баланс з додатками на останню звітну дату; техніко - економічне обгрунтування кредиту. За кредиту, що надається фізичним особам - ксерокопія паспорта, завірена співробітником банку; договору застави. На розсуд банку можуть бути зібрані додаткові документи.
Кредитна заявка разом ...
