ня. У цьому зв'язку, в Банку розроблені і застосовуються внутрішні нормативні документи, що регламентують порядок управління фінансовими, нефінансовими ризиками.
Департамент ризик-менеджменту відповідно до покладених на департамент завдань виконує наступні основні функції, керуючись Політикою з управління ризиками, Політикою з управління активами та пасивами Банку, та іншими внутрішніми документами Банку:
. управління структурними ризиками балансу Банку;
. пошук оптимальних співвідношень між бізнес-портфелями активів залежно від встановлених стратегією співвідношень ризик/доходність по кожному бізнес-портфелю активів (кредитний портфель, портфель казначейських операцій, портфель готівки і т.д.);
. управління ризиками, притаманними різним видам бізнесу і процесам, а також продуктам, інструментам, операціям в розрізі видів ризиків або бізнес-процесів; аналіз балансових та позабалансових рахунків Банку та чутливих до зміни економічних умов рахунків доходів і витрат;
. виявлення та класифікація притаманних діяльності Банку кредитних, фінансових, нефінансових ризиків;
. ранжування позик за рівнем кредитного ризику та зіставлення з встановленими лімітами (скоринг);
. розподіл повноважень при прийнятті кредитних рішень: авторизація, моніторинг кредитів, управління позичковим портфелем і відновлення проблемних кредитів;
. оцінка якості кредитного портфеля і формування резервів на покриття збитків від кредитної діяльності;
. здійснення кількісної та якісної оцінки операційних ризиків, розробка рекомендацій;
. моніторинг інвестиційного портфеля Банку за видами фінансового інструменту, емітента, термінах звернення, видами валют і цілям інвестування.
Класифікація ризиків Банку виходить з цілей і стратегій Банку і включає наступні види ризиків, які пов'язані зовнішніми і внутрішніми чинниками, і можуть становити загрозу для безперервної і стійкої діяльності Банку:
. Фінансові ризики;
. Нефінансові ризики
Фінансові ризики - ймовірність настання подій, які в перспективі можуть призвести до виникнення втрат, неотримання доходів, недоотримання або отриманню додаткових доходів, в результаті дій Банку під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку в умовах невизначеності економічного середовища.
З метою управління фінансовими ризиками підрозділ ризик-менеджменту керується політикою з управління ризиками, політикою з управління активами та пасивами Банку.
а) Кредитний ризик
б) Ринкові ризики
в) Ризик втрати ліквідності
Кредитний ризик - ризик виникнення витрат (збитків) внаслідок порушення клієнтом початкових умов договору (контракту) по виконанню ним взятих на себе грошових зобов'язань при проведенні позикових та інших операцій.
Види кредитних ризиків:
) Ризик позичальника - ризик невиконання позичальником своїх зобов'язань за договором банківського позики.
Ризик позичальника включає в себе 3 види подрісков:
ризик до здійснення розрахунків - це можливість втрат через відмову позичальника від виконання своїх зобов'язань протягом терміну дії угоди поки по ній не здійснено розрахунки.
ризик розрахунків - можливість неотримання грошей в момент здійснення розрахунків за угодою (через нестачу грошей, операційних збоїв в системі і т.д.).
ризик завершення угоди - ризик невиконання позичальником своїх зобов'язань у строк або виконання із запізненням.
) Ризик забезпечення - ризик втрат, пов'язаних зі зниженням ринкової вар?? ості забезпечення житлового (проміжного) позики, неможливість вступу в права володіння, неправильного оформлення застави, неможливості виконання зобов'язань гарантом та/або страховиком і т.д.
) Ризик позичкового портфеля - ризик незбалансованого розподілу коштів між регіонами, позичальниками і т.д.
З метою мінімізації кредитних ризиків Банком здійснюється організаційне забезпечення кредитної діяльності, встановлення лімітів кредитування, оцінка кредитного пропозиції і аналіз кредитоспроможності позичальника, ранжування кредитів за рівнем кредитного ризику та зіставлення з встановленими лімітами, розподіл повноважень при прийнятті кредитних рішень:авторизація, моніторинг кредитів, управління позичковим портфелем і відновлення проблемних кредитів.
У відношенні заставного забезпечення застосовується строгий диверсифікований підхід до якості та достатнос...
