ті забезпечення. Регулярно здійснюється моніторинг стану та підтвердження ринкової вартості заставного забезпечення, для чого проводиться ціновий аналіз тенденцій ринків нерухомості, оцінка структури заставного портфеля і деталізація застав за простроченими позиками.
Ринковий ризик - являє собою можливість втрат, пов'язаних з несприятливими змінами ринкових параметрів (валютний курс, ставка винагороди, вартість фінансових інструментів і т.д.). Ринковий ризик визначає залежність доходів Банку від мінливості зовнішнього середовища, пов'язаної з імовірністю втрат за окремими інструментам та/або емітентам і позичальникам.
Основною метою управління ринковим ризиком є ??забезпечення стабільності фінансового становища і прийнятного рівня прибутковості Банку, а також мінімізація зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають як на зменшення прибутку, так і на погіршення фінансового стану Банку.
Оцінка і моніторинг ринкових ризиків проводиться в розрізі окремого інструменту і портфеля в цілому за допомогою методології VaR. Розраховується величина економічного капіталу, що резервується проти можливих втрат внаслідок ринкових ризиків. Для оцінки показника VaR використовується метод історичного моделювання.
Види ринкових ризиків:
) Процентний ризик - ризик виникнення витрат (збитків) внаслідок несприятливої ??зміни ставок винагороди, що включає:
ризик виникнення витрат (збитків) через невідповідність термінів повернення та погашення розміщених активів і залучених зобов'язань банку (при фіксованих ставках винагороди);
ризик виникнення витрат (збитків) внаслідок застосування банком різних видів ставок (плаваючою або фіксованою) за активами банку, з одного боку, і зобов'язаннями, з іншого;
базисний ризик, пов'язаний із застосуванням різних методів нарахування і коригування одержуваного і сплачуваного винагороди по ряду інструментів, які за інших рівних умов мають подібні цінові характеристики.
) Валютний ризик - ризик виникнення витрат (збитків), пов'язаний зі зміною курсів іноземних валют при здійсненні банком своєї діяльності. Небезпека витрат (збитків) виникає через переоцінку позицій банку по валютах у вартісному вираженні;
) Ціновий ризик - ризик виникнення витрат (збитків) внаслідок зміни вартості портфелів фінансових інструментів, що виникає у разі зміни умов фінансових ринків, що впливають на ринкову вартість фінансових інструментів.
Ризик ліквідності - ризик, пов'язаний з можливим невиконанням або несвоєчасним виконанням Банком своїх зобов'язань. При управлінні ризиком втрати ліквідності контролюється поточна ліквідність Банку, а також зіставляються терміни розміщених і залучених грошей, доходів і витрат, пов'язаних з отриманням (сплатою) винагороди.
Стратегія управління ризиком ліквідності співмірна масштабом діяльності Банку та:
враховує напрямки бізнес-діяльності;
враховує потреби в ліквідності, а також наслідки для ліквідності в періоди недостатності ліквідності, яка може бути специфічна тільки для Банку, або для всього ринку, або при настанні обох випадків.
Організація ефективного управління ліквідністю має на меті раннє розпізнавання ризику втрати ліквідності і його запобігання, шляхом прийняття своєчасних адекватних заходів, здатних захистити стійкість Банку, інтереси клієнтів, кореспондентів, учасників та партнерів Банку при одночасному обов'язковому дотриманні інтересів Банку.
У процесі управління ліквідністю Банк вибирає комбінації методів управління ліквідністю в залежності від ситуації на фінансовому ринку, фінансового положення і ліквідної позиції Банку.
Нефінансові ризики - це ризики прямих чи непрямих збитків обумовлені неправильним/неефективним побудовою бізнес-процесів, недостатнім або відсутністю системи внутрішнього контролю та інших факторів.
При управлінні нефінансовими ризиками основне значення надається послідовному розвитку і вдосконаленню системи внутрішнього контролю в Банку.
) Операційний ризик
) Репутаційний ризик
) Правовий ризик
Операційний ризик - ризик виникнення збитків у результаті недоліків або помилок в ході здійснення внутрішніх процесів, допущених з боку співробітників, функціонування інформаційних систем і технологій, а також внаслідок зовнішніх подій.
Види операційних ризиків:
ризики, пов'язані з невизначеною, неадекватною організаційною структурою Банку, включаючи розподіл відповідальності, структуру підзвітності та управ...
