ня 1 або - 1 (тобто змінні підсумовуються або віднімаються).
Моделі класифікуються, насамперед, за способом визначення чисельних значень параметрів.
У економетричних моделях основна частина параметрів визначається методами математичної статистики на основі обробки звітної економічної інформації. Так, параметри зазначеної вище функції споживання можуть бути визначені лише шляхом регресійного аналізу. А саме, значення параметрів а і b визначаються за звітними даними про Y і С, виходячи з умови, щоб модельні значення споживання відтворювали звітні дані про споживання з найменшою середньоквадратичної помилкою (так званий метод найменших квадратів і його модифікації). Використання регресійних і подібних їм методів пов'язане з тим, що значення параметрів не є безпосередньо спостерігаються. Виняток становлять лише моделі, що містять найпростіші функціональні рівняння наступного типу:
Y = d К, де (2.2.3)
Y - використаний ВВП;
К - обсяг основного капіталу; - коефіцієнт віддачі капіталу, що є параметром моделі.
У цій моделі проблема оцінки параметра відсутня. Ясно, однак, що коефіцієнт віддачі капіталу сам залежить від деякої сукупності факторів - ступеня його оновлення, технічного рівня, мінливого з часом, і т.д. Для визначення його динаміки, очевидно, треба будувати які-небудь рівняння поведінки.
Коли мова йде про побудову моделей, що описують національну економіку або її великі сектори, регресійний аналіз виявляється практично єдиним способом параметризації рівнянь поведінки. Лише окремі групи їх параметрів можуть бути обгрунтовані з допомогою техніко-економічних, експериментальних даних, а також експертних оцінок. Прикладом моделі, параметри якої визначені спеціальним чином на основі техніко-економічної інформації, є модель статичного міжгалузевого балансу. У ній коефіцієнти прямих витрат визначаються за результатами спеціальних вибіркових обстежень. Відповідно, вираз кожного міжгалузевого потоку через твір коефіцієнта прямих витрат на обсяг виробленої продукції являє собою найпростіше рівняння поведінки.
Моделі, використовувані в прогнозуванні національної економіки, можуть бути також розділені з погляду типу опису об'єкта на факторні і структурні. При цьому один і той же тип моделі може застосовуватися до об'єктів різного рівня агрегування (народне господарство, галузь, регіон і т.п.) і різного змісту (відтворення основних фондів, фінанси і ціни, споживання населення і т.д.).
Факторні моделі - це моделі, що використовують для прогнозу встановлену на звітному періоді статистичну залежність будь-якого економічного параметра (функції, залежної змінної) від певного набору інших (факторів, незалежних аргументів).
Прикладами факторних моделей, широко використовуваних у прогнозно-аналітичних дослідженнях, є виробничі функції, моделі прогнозування попиту від доходів і цін і цілий ряд інших.
Структурні моделі дозволяють відобразити і учесть при розробці прогнозу зрушення у співвідношеннях між (змінюються за своїми закономірностям) складовими частинами більших агрегатів. Ці моделі використовуються, зокрема, для дослідження міжгалузевих і міжрайонних зв'язків. Якщо результатом розрахунків по факторної моделі є скалярна величина, то для структурних моделей - це вектор. Прикладами структурних моделей є міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, трудових ресурсів, моделі руху населення та ін.
Більш складними є факторно - структурні моделі . Прикладом може служити міжгалузевий баланс, що включає галузеві виробничі функції та функції попиту, є багатофакторним регресійні рівняння.
Нарешті, моделі можуть бути розділені на оптимізаційні і дескриптивні.
Оптимізаційні моделі мають формалізовану цільову функцію, що дозволяє визначати найкращий варіант значень ендогенних змінних. Класичним прикладом такої прогнозної моделі є завдання оптимізації норми виробничого накопичення.
Дескриптивні моделі не мають формалізованої цільової функції. Однак, з їх допомогою можуть будуватися різні варіанти прогнозних значень ендогенних змінних, після чого рішення про вибір найкращого варіанту може прийматися неформальним чином. Слід зазначити, що більшість використовуваних у прогнозуванні моделей є дескриптивними.
За характером залежностей у зв'язку з тимчасовим фактором макроекономічні моделі можуть бути або статичними , всі залежності яких відносяться до одного періоду (року), або динамічними , описують процес зміни об'єкта в часі. Різним часовими горизонтами прогнозу відповідають і відмінності в структурі моделей, пов'язані з деталізацією опису економіки, використанням місячної, квартальної або річної інформації і т...
