b> (Engle, Robert) (р. 1942), американський економіст, фахівець з методів аналізу економічної статистики. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2003 В«за методи аналізу економічних часових рядів з мінливих в часі волатильністю В»спільно з Клайвом Гренджер. p> Народився в 1942 в Сіракузах (шт. Нью-Йорк). Наукова кар'єра почалася з вивчення фізики - саме з цієї наукової дисципліни він отримав в 1964 в Коледжі Вільямса (Williams College) ступінь бакалавра, а в 1966 в Корнельському університеті (Cornell University) - ступінь магістра. Паралельно з вивченням фізики почав вивчати економіку, і незабаром вона стала головною сферою його наукових інтересів. У 1969 в Корнельському університеті йому присвоїли докторський ступінь з економічної теорії. p> В економічній науці Енгл з самого початку спеціалізувався з економетрики - методам економіко-статистичного аналізу. Цей розділ економічної науки найбільш близький до природничих і точних наук (економетрику іноді називають математичної економікою). Тому культура мислення фізика, для якого створення нових теорій невідривно пов'язане з їх практичною перевіркою і застосуванням, стала важливою підмогою для економічних праць Енгла. В«Фізики мають тенденцію ставати хорошими економетрики В», - напівжартома зауважив він у одному з інтерв'ю, посилаючись, крім себе, на Деніела Макфадддена, нобелівського лауреата з економіки 2000, який теж мав освіту фізика. p> З 1969 працював професором в Массачусетському технологічному інституті, в 1975 перейшов в Каліфорнійський університет в Сан-Дієго, де працює професором економіки до теперішнього часу. Паралельно з 1999 веде заняття в університеті Нью-Йорка як професор менеджменту фінансових послуг. Член Економетричного суспільства (Econometric Society). p> Опублікував більше 100 наукових робіт з економетрики. Деякі з них виконані у співавторстві з Клайвом Гренджер, колегою по Каліфорнійському університету. p> Своє головне наукове відкриття, яке принесло йому Нобелівську премію з економіки, він зробив, досліджуючи проблему волатильності. p> Аналізуючи зміни будь-яких економічних показників (цін, процентних ставок і т.д.) протягом довгого часу, економетрики виділяють два компоненти: один з них, тренд, змінюється згідно деякої закономірності, а інший, волатильність, - випадковим чином. Для економічних прогнозів дуже важливо знати не тільки середній рівень, наприклад, курсів акцій, але і які будуть очікувані відхилення від цього середнього рівня. На ринках цінних паперів випадкові відхилення показників від тренду вкрай важливі, оскільки вартість акцій, опціонів і інших фінансових інструментів сильно залежить від ризиків. Відхилення від тренду можуть значно змінюватися у часі - періоди сильних змін змінюються періодами незначних. p> Хоча реальна волантільності переменна, економісти довгий час мали у своєму розпорядженні тільки такі статистичні методи, які засновані на припущенні про її сталості. У 1982 Енгл розробив авторегресійну гетероскедастичних (т...
