ливає на ліквідність банку нами названо співвідношення залучених і вкладених коштів. Як вже говорилося, для банку важлива можливість швидкого перетворення активів у грошову форму для виконання його зобов'язань. У цьому сенсі вирішальним є відповідність термінів розміщення коштів термінам залучення ресурсів. Інакше кажучи, який пасив по терміну, таким повинен бути й актив. Тоді забезпечується рівновага між сумою і терміном вивільнення коштів по активу в грошовій формі і сумою і терміном майбутнього платежу по зобов'язаннях банку. «Чим більше рівень відповідності активів і пасивів банку за сумами та строками, тим менше ймовірність того, що рівновага грошових потоків банку порушиться».
Четвертим фактором, що впливає на банківську ліквідність, можна назвати банківський менеджмент. У даному контексті мова йде про наявність та дотримання в банку процедур в рамках загальної системи управління ліквідністю. Цей фактор передбачає наявність у банку політики з управління ліквідністю і наявність підрозділів, відповідальних за підтримання належного рівня ліквідності.
В цілому, можна констатувати, що факторів, що впливають на ліквідність багато. Вони варіюють залежно від того, про яку ліквідності йдеться. На ліквідність банку впливають зовнішні і внутрішні чинники. Їх перелік різний у різних авторів. Найбільш часто називають: якість активів, пасивів, їх співвідношення, банківський менеджмент.
1.3 Методи управління ліквідністю
У попередньому параграфі в якості одного з основних факторів, що впливають на ліквідність, названий банківський менеджмент. Управління ліквідністю в чому обумовлено стратегією банку, тією моделлю поведінки, яку він для себе вибирає. «Історично склалося, що в економічній літературі той чи інший підхід до управління ліквідністю називається теорією управління».
Практика виробила ряд методів управління ліквідністю. Вивчення літературних джерел виявило, що нерідко їх називають «методи аналізу та управління», «методи оцінки та управління». Є велика різноманітність у використанні термінів «теорії», «підходи», «методи» управління ліквідністю. У таблиці нижче нами відібраний наступний перелік.
Таблиця 1.4
Методи управління ліквідністю банку
Методи управління ліквідностьюІсточнік 1Істочнік 2Істочнік 3Істочнік 4Істочнік 5Трансформація активів + + + Метод фондового пула + + + Метод конверсії фондів (засобів) + + + Метод управління резервною позицією + + Метод управління кредитною позицією + + Метод наукового управління + Метод секьютерізаціі + Балансування активно-пасивних операцій за термінами + Метод управління пасивами + Комбінований метод + Метод платіжної позиції + Платіжний календар + Стрес-тестування + Зміна руху грошових коштів + ??
Незважаючи на різні назви можна констатувати, що всі методи засновані на управлінні активами, пасивами або і тими й іншими одночасно. Кожен з методів управління ліквідністю має як свої переваги, так і недоліки. Економічна доцільність застосування того чи іншого методу управління ліквідністю обумовлена ??характеристиками банківського портфеля, особливостями банківських операцій, середовищем, в якій діє банк.
Історично перший спосіб забезпечення потреб банку в ліквідних коштах відомий як упр...
