вництва компанії-позичальника
зміна юридичного статусу позичальника
зміна юридичної адреси позичальника;
виникнення простроченої заборгованості по будь-яких зобов'язаннях клієнта строком більше 3 місяців.
Основним методом зниження ризику кредитування є аналіз кредитоспроможності позичальника [6, с.57].
Управління ризиком - комплекс заходів спрямованих на зниження ймовірності настання несприятливих подій, зменшення негативних наслідків їх виникнення.
Система управління ризиками при кредитуванні компаній позичальників у банку побудована на основі:
незалежний спеціалізованої служби Управління кредитними ризиками;
єдиних стандартів по документації;
процедур регламентують взаємовідносини між підрозділами при проведенні кредитних операцій.
Управління кредитними ризиками передбачає створення механізму ідентифікації факторів ризику, аналізу і розрахунку їх величини, моніторингу поточного стану позичальника та контролю угоди. Цей механізм заснований на розподілі повноважень і відповідальності між підрозділами і колегіальними органами управління банку.
Кредитний інспектор ідентифікує фактори ризику, обумовлені фінансовим станом позичальника і самої кредитної угоди, аналізує фінансовий стан позичальника і передбачувану угоду відповідно до певною методикою, готують пропозиції щодо встановлення розміру та строку ліміту кредитного ризику на позичальника, а також зі страхування або хеджування угоди.
Департамент ризиків у свою чергу готує у відповідності зі своєю методикою аналізу висновок, що містить оцінку і розрахунки величини кредитного ризику, і пропозиції по страхуванню або хеджування.
Кредитний комітет як колегіальний орган управління банком на основі наданих матеріалів, підготовлених та іншими підрозділами (юридичним, безпеки і так далі), виносить рішення про видачі кредиту та розмірі ліміту ризику на позичальника, а також про віднесення кредиту до тієї чи іншої групи ризику і, відповідно, розмірі формованого резерву.
Поточна оцінка кредитних ризиків реалізується через:
систематичний контроль якості, класифікацію позичкового портфеля і умовних зобов'язань Народного банку РК, розрахунок і створення провизий для покриття кредитних ризиків;
організацію кредитного аудиту, проведення незалежної експертизи висновків щодо проектів для представлення її на засіданні правління та кредитного комітету банку, виявлення потенційних ризиків за проектами і позичальникам;
поточний моніторинг кредитів, контроль за лімітами кредитних ризиків, аналіз поточної платоспроможності клієнта, виявлення ризиків невиконання зобов'язань позичальником.
Робота банку, пов'язана управлінням кредитними ризиками, повинна носити комплексний характер, охоплювати всю організацію та утримання кредитної діяльності банку. Перелічимо основні заходи з управління кредитним ризиком [7, с.178].
o формування політики управління ризиками. Така політика повинна включати в себе заходи по запобіганню ряду несприятливих ситуацій і пом'якшення наслідків тих з них, які неможливо виключити повністю;
o розробка рекомендацій, що регламентують процедуру укладення кредитного договору вони повинні визначати склад документації, що супроводжує кредитну заявку, перевірку кредитоспроможності, платоспроможності клієнта, їх класифікацію по надійності;
o разработка внутрішньої системи лімітів, що забезпечує диверсифікацію кредитного портфеля за термінами, галузям, суб'єктам кредитування та іншим;
o збір інформації про кредитний ризик і застосування системи його оцінки;
o створення системи моніторингу кредитного ризику в режимі реального часу із застосуванням спеціальних комп'ютерних програм обліку та аналізу даних;
o заходи щодо зменшення ризику, тобто по зменшенню величини можливих збитків та їх вплив на платоспроможність банку, що включає:
Створення спеціальних резервів;
Перекладання ризиків на майно позичальника;
Передачу ризику страхової компанії;
o робота з проблемними кредитами.
Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок про серйозність проблеми управління ризиками в банківській діяльності. Слід зазначити, що необхідними умовами організації управління ризиками є правильна система розподілу повноважень, опрацьовані посадові інструкції і досконалі канали передачі інформації. В цілому система управління кредитними ризик...
