и кореспондентів;
В· облікове вікно.
Ліквідність банків оцінюється за такою системою:
Рейтинг 1 (Сильний). Рівень ліквідності забезпечує більш ніж достатній обсяг ліквідних активів або вільний доступ до зовнішніх джерел ліквідності, для забезпечення здатності своєчасно виконувати зобов'язання по платежах і готовності задовольнити кредитні потреби обслуговуваних клієнтів. Зазвичай така ситуація відображає такі показники ліквідності, які значно перевищують прийняті норми, характерні для певних розмірів і масштабів операцій даного банку. Показники ліквідності, які трохи нижче, теж оцінюються за першим рейтингом, якщо банк має вільний доступ на ринок і якщо виконані умови: (1) помірний рівень позикових фондів і (2) зв'язок між збільшенням стабільного залишку депозитів ("серцевинних" депозитів) і збільшенням банківських позик не є зворотною. Більше того, великий обсяг фондів, чутливих до змінам ставки, в сукупності з трендом зворотного зв'язку між "Серцевинними" депозитами та позиками передбачає виставлення більш низького рейтингу, незважаючи на хороші показники ліквідності.
Рейтинг 2 (Задовільний). Банку, снижающему ліквідність і увеличивающему позикові кошти, але з ще прийнятними показниками, можна виставити задовільний рейтинг, що передбачає показники ліквідності, які знаходяться на рівні або трохи вище норм, прийнятих відповідно з обсягом і характером банківського бізнесу.
Рейтинг 3 (Посередній). Ліквідність характеризується (1) обсягом ліквідних активів, який не можна вважати достатнім для повного покриття попиту за зобов'язаннями і адекватним для задоволення кредитних потреб клієнтів без збільшення позикових коштів, і (2) рівнем позикових коштів, які вже досягли або перевищили оптимальні пропорції. Така ситуація може зажадати від банку виплати додаткової маржі для отримання короткострокових фондів на грошовому ринку і, в цілому, передбачає показники ліквідності нижче відповідних норм.
Рейтинг 4 (Критичний). Показники ліквідності значно нижче прийнятих норм, відповідних характером банківського бізнесу. Зазвичай такі банки уразливі відносно втрати довіри на грошовому ринку. Більше того, такі банки витісняються з ринків, їх змушують платити більшу маржу за позикові кошти. Обсяг вільно конвертованих в готівку активів настільки малий, що під загрозою опиняється життєздатність банку, що вимагає термінового втручання керівництва.
Рейтинг 5 (незадовільний). Ліквідність настільки критична, що про подальше ведення операцій говорити не доводиться. Такі банки вимагають прийняття негайних оздоровчих заходів або фінансової допомоги з метою виконання своїх зобов'язань і угод про угоди на майбутні дати.
Показники менеджменту. Безумовно, менеджмент оцінюється суб'єктивно, тому не можуть бути використані відносні показники, як це робиться з іншими компонентами системи CAMEL. p> Оцінка менеджменту починається з оцінки "досконалості" банку. Банки з хорошим управлінням повинні мати достатній капітал, гарна якість активів, достатню прибуток і задовільну ліквідність. Тому аналітики, використовують систему CAMEL, не оцінюють менеджмент до тих пір, поки не отримають дані по іншим чотирьом показниками.
Однаково важливо оцінювати управління на основі стратегії служби раціоналізації управління і керуючих органів, узятих разом. Стратегія створює специфічні рамки для ключових характеристик банківської діяльності, таких як: надання позик, інвалюта і ліквідність, визначальних дії менеджерів.
Служба раціоналізації управління та управляючі органи дозволяють забезпечити реалізацію проведеної політики і дотримуватися потрібної стратегії. Менеджмент також повинен оцінюватися в залежності від виконання банком законів і регулятивних правил, включаючи своєчасне і акуратне надання звітів в ЦБ. На заключному етапі оцінюється діяльність нижчих верств управління на предмет виявлення потенційних вищих менеджерів банку.
У процесі перевірки менеджмент оцінюється з позицій ефективності проведеної політики керівництва банку; покладається на адміністрацію відповідальність варіює за складності залежно від кожної конкретної ситуації. Так як самі ситуації залежать від розміру та виду діяльності, а для певного банку вони варіюють і в часі, менеджмент, в цілому ефективно виконуючий свої обов'язки, в деяких ситуаціях може виявитися некомпетентним і тому отримує відповідну оцінку.
Діяльність адміністрації оцінюється широким переліком об'єктивних і суб'єктивних факторів. На додаток до таких факторів, як достатність капіталу, якість активів і прибутковість, діяльність керівництва оцінюється і за іншими параметрами:
а) технічна компетентність, здатність до лідерства і адміністративній роботі
б) дотримання правил ведення банківської діяльності
в) здатність планувати і реагувати на мінливі обст...
