орговіх ЦІННИХ ПАПЕРІВ та інструментів грошового прайси в портфелі віглядають Наступний чином (табл. 11 та 12):
Табл. 11. Показники облігаційніх вкладів у портфелі
Найменування
Доходність до погашення (%) /Td>
Дюрація (років)
Корпоративні облiгацiї
24,6
н.в.
Державні облiгацiї
24,4
н.в.
Табл. 12. Показники депозитних вкладів у портфелі
Найменування
Відсоткова ставка (%)
Рядків вкладом (років)
Депозити у банках
19,5
поточний
5. Згідно офіційнім данім, середньорічна доходність фонду є додатного и складає 10,9%.
У Третьому розділі Було Розглянуто портфель актівів (акцій, облігацій, депозітів) фонду В«Соціальний стандартВ», Було Визначи РИЗИКИ, пов'язані з секторами ЕКОНОМІКИ, Акції з якіх є наявний у портфелі, а такоже оцінено Загальні Загрози в умів Світової кризи. Слід зауважіті, что при формуванні портфелю фонду В«Соціальний стандартВ» головну уваг Було пріділено Енергетичному сектору, державним облігаціям та депозитних вкладів.
4. Порівняння Показників фонду В«Соціальний стандартВ» Із середньо-ринковий
Останній місяць Першого кварталу 2009 року пробудивши у інвесторів надії про ЗРОСТАННЯ українського фондового ринка та про ті, что кризу не якщо такою Глибока та трівалою. Хочай качан 2009 року НЕ обіцяв Нічого доброго. Ринок продовжував падати. За Перші два Місяці роботи індекс ПФТС знізівся на 29,84%. Прото, коли індекс 10 березня досяг Значення 199,12, ринок Нарешті розвернувся та Пішов угору. У результаті ринок акцій завершивши перший квартал з падінням 24,58%.
У свою черго доходність фонду В«Соціальний стандартВ» за перший квартал склалось -1,24%. Еталон за цею ж Период продемонстрував дохідність, рівну -11,51%. Таким чином, фонд обіграв ринок на 10,27%.
Середньорічна дохідність фонду на Кінець Першого кварталу склалось 6,18%, знизу з качану року на 0,79%.
На малий. 8 представлено дінаміку Зміни вартості одініці пенсійніх внесків ВПФ В«Соціальний стандартВ» та композіційного індексу прайси у відносніх Одиниця. br/>В
Мал. 8. ДИНАМІКА Зміни вартості одініці пенсійніх внесків ВПФ В«Соціальний стандартВ» та композіційного індексу прайси у відносніх Одиниця
На Кінець Першого кварталу 2009 року ВАРТІСТЬ чистих актівів фонду склалось 9705886, 58 грн., Зменшіть на 3 173,17 або на 0,03%. p> За перший квартал 2009 року до фонду надійшло пенсійніх внесків на суму 428 931,15 грн., Та Було Зроблено пенсійніх виплат на суму 293 784,32 грн.
У табл. 13 наведено для порівняння показатели прайси та фонду В«Соціальний стандарт В».
Табл. 13. Показники прайси та фонду В«Соціальний стандартВ» за 1 квартал 2009 року
ДИНАМІКА
Фонд
Композіційній індекс прайси
Доходність за 1 квартал 2009 року
-1,2%
-11,5%
дохідність за 2008 рік
-34,5%
-59,9%
Середньорічна дохідність
6,2%
1,1%
Показники прайси
Стандартне відхілення
13,1%
27,5%
Коефіцієнт Шарпа
-4,24
-3,62
Коефіцієнт Сортіно
-4,27
-3,91
Альфа
-1,2%
Бета
0,41
Коефіцієнт кореляції
0,94
Сподівання, Які дарував інвесторам ринок в Останній місяць Першого кварталу 2009 року, Повністю віправдалісь. У іншому кварталі ВІН зріс на 80,87%. Могло буті и боль...
