,6%
15,5%
Показники прайси
Стандартне відхілення
12,1%
6,4%
Коефіцієнт Шарпа
-0,11
0,31
Коефіцієнт Сортіно
0,11
0,83
Альфа
-0,05%
Бета
-0,22
Коефіцієнт кореляції
-0,12
Оскількі коефіцієнт Шарпа для фонду оказался нижчих за ринковий, ризико вкладень у фонд Трохи більшій за середньорінковій. Теж саме слід відзначіті відносно коефіцієнта Сортіно, при цьом зазначівші значний волатільність вниз фонду. Оскількі коефіцієнт бета оказался меншим за одиницю, то ризико вкладень у фонд нижчих за середньо рінкові показатели. Такоже слід Зазначити Слабко кореляцію Фонд з РІНКОМ.
У четвертого розділі Було Розглянуто показатели фонду В«Синергія БондВ» та середньорінкові показатели. Відмінності у поведінці та стані фонду та прайси візначалісь помощью стандартного відхілення, індексу KINBOND, коефіцієнта Шарпа, коефіцієнта Сортіно, альфа и бета, а такоже коефіцієнту кореляції. br/>
Висновки
У ході даної роботи Було проведено аналіз та результати ДІЯЛЬНОСТІ інвестіційного фонду В«Синергія БондВ». Було реалізовано та розкрити наступні Завдання:
1. Ознайомитись з діяльністю інвестіційного фонду, Показники прібутковості, структура фонду та принципами Функціонування.
2. Провести технічний та фундаментальна аналіз актівів фонду та сделать відповідні Висновки.
3. Оцініті РИЗИКИ фонду, что вінікають при формуванні портфелю акцій. p> 4. Порівняті результати ДІЯЛЬНОСТІ інвестіційного фонду Із середньорінковімі Показники.
Список джерел
1. Семенкова Є.В. Операції з цінними паперами. - М., 1997. p> 2. Олексій Рухля. Принципи портфельного інвестування. - Фінанси. Цінні папери. - 1997. p> 3. Ринок облігацій [електронний ресурс] - Режим доступу:
4. Думки посеред тижня: фінансові решение в ЕПОХА кризи [електронний ресурс] - Режим доступу:
5. Фонд Синергія Бонд [електронний ресурс] - Режим доступу:
6. Синергія Бонд (ПІФ) [електронний ресурс] - Режим доступу:
7. Офіційна звітність КІНТО [електронний ресурс] - Режим доступу:
8. Результати ДІЯЛЬНОСТІ КІНТО [електронний ресурс] - Режим доступу:
9. В«Синергія БондВ»// - Режим доступу:
10. Акції та облігації [Електронний ресурс] - Режим доступу:
